最新章節

• 封底
• 作者簡介
• 推薦閱讀
• 關于CFA課程
• 術語表
• 參考文獻

• 封底 更新時間：2025-06-09 17:29:58
• 作者簡介
• 推薦閱讀
• 關于CFA課程
• 術語表
• 參考文獻
• 本章內容小結
• 15.7 結構性金融工具
• 15.6 國際信用證券投資組合
• 15.5 信用證券投資組合中的流動性風險和尾部風險
• 15.4 信用投資組合策略
• 15.3 信用利差
• 15.2 投資級和高收益公司債券組合
• 15.1 本章內容簡介
• 第15章 固定收益主動管理：信用策略
• 本章內容小結
• 14.7 一個評估收益率曲線交易的框架
• 14.6 各種久期中性投資組合在利率曲線不同變化場景下的表現
• 14.5 市場間曲線策略
• 14.4 根據對市場的觀點來制定投資組合調倉策略
• 14.3 收益率曲線策略的主要類型
• 14.2 收益曲線主動管理策略要用到的一些基本概念
• 14.1 本章內容簡介
• 第14章 收益率曲線策略
• 參考文獻
• 本章內容小結
• 13.10 梯式投資組合
• 13.9 基準債券指數的選擇
• 13.8 建立被動型債券市場敞口的替代方法
• 13.7 債券指數以及用投資組合匹配債券指數的挑戰
• 13.6 負債驅動型投資的風險
• 13.5 負債驅動型投資：一個固定福利養老金計劃的例子
• 13.4 利率免疫策略：管理多重負債的利率風險
• 13.3 利率免疫策略：管理單一負債的利率風險
• 13.2 負債驅動型投資
• 13.1 本章內容簡介
• 第13章 負債型驅動和基于指數的策略
• 參考文獻
• 本章內容小結
• 12.7 稅收對固定收益證券組合的影響
• 12.6 杠桿
• 12.5 一個固定收益證券收益率的分解模型
• 12.4 債券市場流動性
• 12.3 固定收益授權策略
• 12.2 固定收益證券在投資組合中的作用
• 12.1 本章內容簡介
• 第12章 固定收益投資組合管理概述
• 第三部分 固定收益投資組合管理
• 本章內容小結
• 11.4 信用違約互換的應用
• 11.3 估價和定價的基礎知識
• 11.2 基本定義和概念
• 11.1 本章內容簡介
• 第11章 信用違約互換
• 參考文獻
• 本章內容小結
• 10.8 證券化債務的信用分析
• 10.7 信用利差的期限結構
• 10.6 信用利差變化的解讀
• 10.5 使用無套利框架為有風險債券定價
• 10.4 信用分析的結構模型和簡約模型
• 10.3 信用評分和信用評級
• 10.2 信用風險建模與信用估值調整
• 10.1 本章內容簡介
• 第10章 信用分析模型
• 參考文獻
• 本章內容小結
• 9.7 債券分析軟件
• 9.6 可轉換債券的估值與分析
• 9.5 有利率上限和下限的浮動利率債券的估值和分析
• 9.4 內嵌期權債券的利率風險
• 9.3 可贖回債券和可回售債券的估值和分析
• 9.2 嵌入式期權概述
• 9.1 本章內容簡介
• 第9章 內嵌期權債券的估值與分析
• 本章內容小結
• 8.4 蒙特卡洛方法
• 8.3 利率二叉樹和無套利估值
• 8.2 無套利估值的定義
• 8.1 本章內容簡介
• 第8章 無套利估值框架
• 本章內容小結
• 7.6 收益率曲線的因子模型
• 7.5 現代利率期限結構模型
• 7.4 利率期限結構的傳統理論
• 7.3 利率互換曲線
• 7.2 即期利率和遠期利率
• 7.1 本章內容簡介
• 第7章 期限結構和利率的動態變化
• 第二部分 固定收益期限結構：高級估值技巧和信用分析
• 本章內容小結
• 6.7 關于高收益評級的公司債券、主權債務和非主權政府債券信用分析的特別考慮
• 6.6 信用風險與回報：收益率與利差
• 6.5 傳統信用分析：公司債券
• 6.4 信用評級機構、信用評級以及它們在債務市場中的作用
• 6.3 資本結構、優先級和回收率
• 6.2 信用風險
• 6.1 本章內容簡介
• 第6章 信用分析基礎
• 本章內容小結
• 5.5 流動性風險和信用風險
• 5.4 利率風險與投資期限的關系
• 5.3 固定利率債券的利率風險
• 5.2 固定利率債券的收益來源
• 5.1 本章內容簡介
• 第5章 理解固定收益的風險和回報
• 本章內容小結
• 4.8 擔保債務憑證
• 4.7 非抵押貸款資產支持證券
• 4.6 商業地產抵押貸款支持證券
• 4.5 住房抵押貸款支持證券
• 4.4 住房抵押貸款
• 4.3 資產證券化的原理
• 4.2 資產證券化對經濟和金融市場的好處
• 4.1 本章內容簡介
• 第4章 資產支持證券簡介
• 本章內容小結
• 3.5 利差
• 3.4 利率的期限結構
• 3.3 價格和收益率：跟報價和計算有關的市場慣例
• 3.2 債券價格和貨幣的時間價值
• 3.1 本章內容簡介
• 第3章 固定收益估值簡介
• 本章內容小結
• 2.8 銀行可用的其他短期融資工具
• 2.7 結構性金融工具
• 2.6 公司債務
• 2.5 非主權政府債券、準政府債券和超國家債券
• 2.4 主權債券
• 2.3 債券的一級和二級市場
• 2.2 全球固定收益證券市場概況
• 2.1 本章內容簡介
• 第2章 固定收益證券市場：發行、交易和融資
• 本章內容小結
• 1.5 附帶或有條款的債券
• 1.4 債券的現金流結構
• 1.3 法律、監管和稅務考慮
• 1.2 固定收益證券概覽
• 1.1 本章內容簡介
• 第1章 固定收益證券：基本概念
• 第一部分 固定收益概要
• 關于“CFA協會投資系列”
• 致謝
• 前言
• 文前
• 版權信息
• 封面

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• 第一部分 固定收益概要
• 第1章 固定收益證券：基本概念
• 1.1 本章內容簡介
• 1.2 固定收益證券概覽
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• 第2章 固定收益證券市場：發行、交易和融資
• 2.1 本章內容簡介
• 2.2 全球固定收益證券市場概況
• 2.3 債券的一級和二級市場
• 2.4 主權債券
• 2.5 非主權政府債券、準政府債券和超國家債券
• 2.6 公司債務
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• 2.8 銀行可用的其他短期融資工具
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• 第3章 固定收益估值簡介
• 3.1 本章內容簡介
• 3.2 債券價格和貨幣的時間價值
• 3.3 價格和收益率：跟報價和計算有關的市場慣例
• 3.4 利率的期限結構
• 3.5 利差
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• 第4章 資產支持證券簡介
• 4.1 本章內容簡介
• 4.2 資產證券化對經濟和金融市場的好處
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• 4.4 住房抵押貸款
• 4.5 住房抵押貸款支持證券
• 4.6 商業地產抵押貸款支持證券
• 4.7 非抵押貸款資產支持證券
• 4.8 擔保債務憑證
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• 第5章 理解固定收益的風險和回報
• 5.1 本章內容簡介
• 5.2 固定利率債券的收益來源
• 5.3 固定利率債券的利率風險
• 5.4 利率風險與投資期限的關系
• 5.5 流動性風險和信用風險
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• 第6章 信用分析基礎
• 6.1 本章內容簡介
• 6.2 信用風險
• 6.3 資本結構、優先級和回收率
• 6.4 信用評級機構、信用評級以及它們在債務市場中的作用
• 6.5 傳統信用分析：公司債券
• 6.6 信用風險與回報：收益率與利差
• 6.7 關于高收益評級的公司債券、主權債務和非主權政府債券信用分析的特別考慮
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• 第二部分 固定收益期限結構：高級估值技巧和信用分析
• 第7章 期限結構和利率的動態變化
• 7.1 本章內容簡介
• 7.2 即期利率和遠期利率
• 7.3 利率互換曲線
• 7.4 利率期限結構的傳統理論
• 7.5 現代利率期限結構模型
• 7.6 收益率曲線的因子模型
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• 第8章 無套利估值框架
• 8.1 本章內容簡介
• 8.2 無套利估值的定義
• 8.3 利率二叉樹和無套利估值
• 8.4 蒙特卡洛方法
• 本章內容小結
• 第9章 內嵌期權債券的估值與分析
• 9.1 本章內容簡介
• 9.2 嵌入式期權概述
• 9.3 可贖回債券和可回售債券的估值和分析
• 9.4 內嵌期權債券的利率風險
• 9.5 有利率上限和下限的浮動利率債券的估值和分析
• 9.6 可轉換債券的估值與分析
• 9.7 債券分析軟件
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• 第10章 信用分析模型
• 10.1 本章內容簡介
• 10.2 信用風險建模與信用估值調整
• 10.3 信用評分和信用評級
• 10.4 信用分析的結構模型和簡約模型
• 10.5 使用無套利框架為有風險債券定價
• 10.6 信用利差變化的解讀
• 10.7 信用利差的期限結構
• 10.8 證券化債務的信用分析
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• 第11章 信用違約互換
• 11.1 本章內容簡介
• 11.2 基本定義和概念
• 11.3 估價和定價的基礎知識
• 11.4 信用違約互換的應用
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• 第三部分 固定收益投資組合管理
• 第12章 固定收益投資組合管理概述
• 12.1 本章內容簡介
• 12.2 固定收益證券在投資組合中的作用
• 12.3 固定收益授權策略
• 12.4 債券市場流動性
• 12.5 一個固定收益證券收益率的分解模型
• 12.6 杠桿
• 12.7 稅收對固定收益證券組合的影響
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• 參考文獻
• 第13章 負債型驅動和基于指數的策略
• 13.1 本章內容簡介
• 13.2 負債驅動型投資
• 13.3 利率免疫策略：管理單一負債的利率風險
• 13.4 利率免疫策略：管理多重負債的利率風險
• 13.5 負債驅動型投資：一個固定福利養老金計劃的例子
• 13.6 負債驅動型投資的風險
• 13.7 債券指數以及用投資組合匹配債券指數的挑戰
• 13.8 建立被動型債券市場敞口的替代方法
• 13.9 基準債券指數的選擇
• 13.10 梯式投資組合
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• 參考文獻
• 第14章 收益率曲線策略
• 14.1 本章內容簡介
• 14.2 收益曲線主動管理策略要用到的一些基本概念
• 14.3 收益率曲線策略的主要類型
• 14.4 根據對市場的觀點來制定投資組合調倉策略
• 14.5 市場間曲線策略
• 14.6 各種久期中性投資組合在利率曲線不同變化場景下的表現
• 14.7 一個評估收益率曲線交易的框架
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• 第15章 固定收益主動管理：信用策略
• 15.1 本章內容簡介
• 15.2 投資級和高收益公司債券組合
• 15.3 信用利差
• 15.4 信用投資組合策略
• 15.5 信用證券投資組合中的流動性風險和尾部風險
• 15.6 國際信用證券投資組合
• 15.7 結構性金融工具
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