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期權交易：核心策略與技巧解析（第3版）
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封底
本書是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書，作者力求把概念講清楚，把策略說透徹，不羅列模型，不堆砌公式，以指導實戰為最終目的，技巧解讀入木三分。全書內容包括基本策略積木、期權價差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波動交易策略、小波動交易策略、期權套利策略、期權套期保值策略、波動率等。對于每一種策略，都通過舉例分析了適用場景、風險收益特征、損益平衡點、優點與缺點、希臘字母特征、執行過程的注意事項，以及與其他策略的對比和轉換，將策略全面細致地呈現出來。另外，本書還附有期權策略選擇框架及常見策略簡表，可幫助讀者形成自己的期權交易系統。
目錄(107章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 作者簡介
- 內容簡介
- 前言：全面期權時代
- 第1章 初識期權
- 1.1 什么是期權
- 1.2 期權合約的構成要素
- 1.3 期權的分類
- 1.4 期權為何如此迷人
- 1.5 期權交易與期貨、權證交易的對比
- 1.6 期權價格的構成
- 1.7 期權價格的影響因素
- 1.8 交易期權就像開飛機
- 1.9 期權非線性與三維度
- 第2章 基本策略積木
- 2.1 買入與賣出標的資產（Long/Short UnderlyingAsset）
- 2.2 買入看漲期權（Long Call）
- 2.3 裸賣出看漲期權（Naked Short Call）
- 2.4 買入看跌期權（Long Put）
- 2.5 裸賣出看跌期權（Naked Short Put）
- 2.6 合成頭寸（Synthetic Position）
- 第3章 期權價差策略
- 3.1 期權價差概述（Options Spread）
- 3.2 垂直價差（Vertical Spread）
- 3.3 時間價差（Time Spread）
- 3.4 對角價差（Diagonal Spread）
- 3.5 借方價差與貸方價差（Debit/Credit Spread）
- 3.6 比率價差（Ratio Spread）
- 第4章 牛市交易策略
- 4.1 買入看漲期權（Long Call）
- 4.2 裸賣出看跌期權（Naked Short Put）
- 4.3 牛市看漲期權價差（Bull Call Spread）
- 4.4 牛市看跌期權價差（Bull Put Spread）
- 4.5 深度實值牛市看跌期權價差（Deep ITM Bull PutSpread）
- 4.6 賣出虛值看跌期權（Writing Out of The MoneyPut Options）
- 4.7 賣出現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）
- 4.8 看漲期權比率價差（Ratio Call Spread）
- 4.9 空頭看漲期權比率價差（Short Call Ratio Spread）
- 4.10 牛市看漲期權梯形價差（Long Call LadderSpread）
- 4.11 合成類標的資產（Risk Reversal）
- 第5章 熊市交易策略
- 5.1 買入看跌期權（Long Put）
- 5.2 裸賣出看漲期權（Naked Short Call）
- 5.3 熊市看跌期權價差（Bear Put Spread）
- 5.4 熊市看漲期權價差（Bear Call Spread）
- 5.5 深度實值熊市看漲期權價差（Deep ITM Bear CallSpread）
- 5.6 看跌期權比率價差（Bear Ratio Spread）
- 5.7 空頭看跌期權比率價差（Short Bear Ratio Spread）
- 5.8 熊市看跌期權梯形價差（Bear Put Ladder Spread）
- 第6章 大波動交易策略
- 6.1 大波動策略（Volatile Options Strategy）簡介
- 6.2 買入跨式期權（Long Straddle）
- 6.3 買入寬跨式（Long Strangle）
- 6.4 買入飛碟式期權（Long Gut）
- 6.5 賣出看漲期權水平價差（Short HorizontalCalendar Call Spread）
- 6.6 賣出看漲期權對角價差（Short Diagonal CalendarCall Spread）
- 6.7 賣出看跌期權水平價差（Short HorizontalCalendar Put Spread）
- 6.8 賣出看跌期權對角價差（Short Diagonal CalendarPut Spread）
- 6.9 賣出蝶式價差（Short Butterfly Spread）
- 6.10 賣出禿鷹式價差（Short Condor Spread）
- 6.11 賣出信天翁式價差（Short Albatross Spread）
- 6.12 反向鐵蝶式價差（Reverse Iron Butterfly Spread）
- 6.13 反向鐵鷹式價差（Reverse Iron Condor Spread）
- 6.14 反向鐵信天翁式價差（Reverse Iron AlbatrossSpread）
- 第7章 小波動交易策略
- 7.1 賣出跨式（Short Straddle）
- 7.2 賣出寬跨式（Short Strangle）
- 7.3 賣出飛碟式（Short Gut）
- 7.4 看漲期權水平價差（Horizontal Calendar CallSpread）
- 7.5 看漲期權對角價差（Diagonal Calendar CallSpread）
- 7.6 看跌期權水平價差（Horizontal Calendar PutSpread）
- 7.7 看跌期權對角價差（Diagonal Calendar PutSpread）
- 7.8 蝶式價差（Butterfly Spread）
- 7.9 禿鷹式價差（Condor Spread）
- 7.10 信天翁式價差（Albatross Spread）
- 7.11 鐵蝶式價差（Iron Butterfly Spread）策略
- 7.12 鐵鷹式價差（Iron Condor Spread）
- 7.13 鐵信天翁式價差（Long Iron Albatross Spread）
- 7.14 看漲期權折翅蝶式價差（Call Broken WingButterfly Spread）
- 7.15 看跌期權折翅蝶式價差（Put Broken WingButterfly Spread）
- 7.16 看漲期權折翅禿鷹式價差（Call Broken WingCondor Spread）
- 7.17 看跌期權折翅禿鷹式價差（Put Broken WingCondor Spread）
- 第8章 期權套利策略
- 8.1 從單邊交易到對沖
- 8.2 期權的套利機會
- 8.3 買賣權平價關系
- 8.4 執行價格套利
- 8.5 轉換套利與反轉套利（Conversion/ReversalArbitrage）
- 8.6 箱式套利（Box Spread）
- 第9章 期權套期保值策略
- 9.1 買入保護性看跌期權（Protective Put）
- 9.2 配對看跌期權（Married Put）
- 9.3 信托看漲期權（Fiduciary Call）
- 9.4 備兌開倉策略（Covered Call）
- 9.5 賣出持保深度實值看漲期權（Deep In The MoneyCovered Call）
- 9.6 領口期權
- 第10章 波動率
- 10.1 波動率概述
- 10.2 隱含波動率
- 10.3 用波動率進行估值
- 10.4 波動率與期權策略的選擇
- 10.5 波動率傾斜
- 附錄A 常見策略簡表
- 附錄B 波動率交易策略的特征
- 附錄C 選擇期權策略的思路框架
- 封底 更新時間：2023-11-17 18:26:34
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