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• 反侵權盜版聲明 更新時間：2019-10-21 13:14:40
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• 13.4.1 新建交易池
• 13.4 交易池
• 13.3.2 期貨合約運行模組
• 13.3.1 將模型裝入模組
• 13.3 模組
• 13.2.2 盒子的其他操作
• 13.2.1 將模型裝入盒子
• 13.2 頁面盒子
• 13.1 初識后臺程序化
• 第13章 程序化交易的后臺程序化和多賬號下單
• 12.5.4 限價止損+追蹤止盈模型編寫案例
• 12.5.3 控制止損次數模型編寫案例
• 12.5.2 讀取K線時間模型編寫案例
• 12.5.1 信號刷新模型編寫案例
• 12.5 下單控制模型編寫案例
• 12.4.2 掛單統計高頻模型編寫案例
• 12.4.1 大單統計高頻模型編寫案例
• 12.4 算法交易高頻模型編寫案例
• 12.3.2 中金所合約基差策略編寫案例
• 12.3.1 上期所合約基差策略編寫案例
• 12.3 基差策略模型編寫案例
• 12.2.2 買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫案例
• 12.2.1 買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫案例
• 12.2 盤口結合趨勢模型編寫案例
• 12.1.4 下單控制模型
• 12.1.3 算法交易高頻模型
• 12.1.2 基差策略模型
• 12.1.1 盤口結合趨勢模型
• 12.1 算法交易模型的類型
• 第12章 算法交易模型的編寫案例
• 11.6.4 追高高頻交易策略模型編寫實例
• 11.6.3 高頻交易的優勢
• 11.6.2 高頻交易的特點
• 11.6.1 什么是高頻交易
• 11.6 算法交易高頻模型的編寫
• 11.5 算法交易模型的回測
• 11.4.2 While循環結構應用實例
• 11.4.1 While語句的基本格式
• 11.4 While循環結構
• 11.3.2 IF控制結構應用實例
• 11.3.1 IF語句的基本格式
• 11.3 IF控制結構
• 11.2.3 不帶有返回值的函數
• 11.2.2 帶有返回值的函數
• 11.2.1 主函數
• 11.2 算法交易模型的基本語法
• 11.1 初識算法交易
• 第11章 算法交易模型的編寫基礎
• 10.3 解決中長線趨勢交易換月跳空的問題
• 10.2.2 收盤價模型與指令模型
• 10.2.1 CHECKSIG函數
• 10.2 優化進出場點
• 10.1.3 利用PANZHENG函數增加勝率
• 10.1.2 利用PANZHENG函數增加盈利
• 10.1.1 PANZHENG函數
• 10.1 減少盤整行情中的交易次數
• 第10章 趨勢跟蹤模型的優化技巧
• 9.2.6 時間止盈編寫案例
• 9.2.5 吊燈止盈編寫案例
• 9.2.4 停損點止損編寫案例
• 9.2.3 反向突破止損編寫案例
• 9.2.2 日內清倉編寫案例
• 9.2.1 公式條件單的編寫規則
• 9.2 公式條件單編寫案例
• 9.1.10 分組指令編寫案例
• 9.1.9 限價止損+限價止盈編寫案例
• 9.1.8 限價止損+追蹤止盈編寫案例
• 9.1.7 全程追蹤止損編寫案例
• 9.1.6 信號執行方式編寫案例
• 9.1.5 下單委托價格編寫案例
• 9.1.4 控制日內交易次數編寫案例
• 9.1.3 海龜交易編寫案例
• 9.1.2 加倉減倉編寫案例
• 9.1.1 日內清倉編寫案例
• 9.1 趨勢跟蹤模型編寫案例
• 第9章 趨勢跟蹤模型和公式條件單編寫案例
• 8.5 滬金期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.4 鄭棉期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.3 滬銅期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.2 鄭醇期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.1 初識基本面分析
• 第8章 程序化交易的基本面模型
• 7.2.2 遺傳
• 7.2.1 枚舉
• 7.2 模型的參數優化
• 7.1.7 測試模型的敏感性
• 7.1.6 查看模型成交明細
• 7.1.5 資金曲線
• 7.1.4 回測報告效果測試指標項的意義
• 7.1.3 回測報告檢驗模型好壞的方法與技巧
• 7.1.2 程序化交易模型在歷史K線上的效果
• 7.1.1 模型回測的流程
• 7.1 模型回測
• 第7章 程序化交易模型的回測技巧
• 6.6 止損模型的編寫技巧
• 6.5.2 TICK盤口策略模型的編寫技巧
• 6.5.1 TICK趨勢模型的編寫技巧
• 6.5 TICK模型的編寫技巧
• 6.4.4 雙均線模型的編寫技巧
• 6.4.3 單均線模型的編寫技巧
• 6.4.2 開盤后前30分鐘最高價、最低價突破的編寫技巧
• 6.4.1 開盤價突破的編寫技巧
• 6.4 日內模型的編寫技巧
• 6.3.4 均線與MACD指標結合的編寫技巧
• 6.3.3 MACD與KDJ指標結合的編寫技巧
• 6.3.2 均線與KDJ指標結合的編寫技巧
• 6.3.1 獨立坐標方式顯示線型操作符
• 6.3 跨指標模型的編寫技巧
• 6.2.3 盤口掛單模型的編寫技巧
• 6.2.2 盤中巨單向上成交模型的編寫技巧
• 6.2.1 尾盤大單拉升模型的編寫技巧
• 6.2 盤中動態模型的編寫技巧
• 6.1.6 跨合約引用數據
• 6.1.5 MACD多周期共振判斷行情
• 6.1.4 均線和KD多周期共振判斷行情
• 6.1.3 收盤價站上30日均線買平后買開新倉，跌破30日均線賣平后賣開新倉
• 6.1.2 在5分鐘周期上引用60分鐘周期的5日均線和10日均線
• 6.1.1 跨周期關鍵函數#IMPORT
• 6.1 跨周期模型的編寫技巧
• 第6章 程序化交易的其他模型
• 5.5.3 主力操縱技術指標的方法
• 5.5.2 技術指標數據源問題
• 5.5.1 技術指標結構性問題
• 5.5 技術指標運用注意事項
• 5.4.4 BOLL指標模型的編寫技巧
• 5.4.3 突破長期整理平臺模型的編寫技巧
• 5.4.2 持續放量走高模型的編寫技巧
• 5.4.1 放量創出新高模型的編寫技巧
• 5.4 量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧
• 5.3.3 BIAS指標模型的編寫技巧
• 5.3.2 RSI指標模型的編寫技巧
• 5.3.1 KDJ指標模型的編寫技巧
• 5.3 反趨向指標模型的編寫技巧
• 5.2.4 DKX指標模型的編寫技巧
• 5.2.3 BBI指標模型的編寫技巧
• 5.2.2 SAR指標模型的編寫技巧
• 5.2.1 MACD指標模型的編寫技巧
• 5.2 趨向指標模型的編寫技巧
• 5.1.6 技術指標法同其他技術分析方法的關系
• 5.1.5 技術指標的徘徊、轉折和盲點
• 5.1.4 技術指標的交叉、低位和高位
• 5.1.3 技術指標的背離
• 5.1.2 技術指標的分類
• 5.1.1 什么是技術指標
• 5.1 初識技術指標
• 第5章 程序化交易的技術指標模型
• 4.2.10 均線空頭排列代碼編寫技巧
• 4.2.9 均線死亡交叉代碼編寫技巧
• 4.2.8 價格重新站上5日均線代碼編寫技巧
• 4.2.7 均線多頭排列代碼編寫技巧
• 4.2.6 均線的黃金交叉代碼編寫技巧
• 4.2.5 均線的特性
• 4.2.4 長期均線
• 4.2.3 中期均線
• 4.2.2 短期均線
• 4.2.1 均線的定義
• 4.2 均線模型的編寫技巧
• 4.1.9 跳空缺口程序代碼編寫技巧
• 4.1.8 好友反攻程序代碼編寫技巧
• 4.1.7 曙光初現程序代碼編寫技巧
• 4.1.6 低開大陽線程序代碼編寫技巧
• 4.1.5 吊頸線程序代碼編寫技巧
• 4.1.4 穿頭破腳程序代碼編寫技巧
• 4.1.3 大陽線程序代碼編寫技巧
• 4.1.2 K線的意義
• 4.1.1 K線的組成
• 4.1 K線模型的編寫技巧
• 第4章 程序化交易的K線和均線模型
• 3.5.4 模型編寫
• 3.5.3 模型的類型
• 3.5.2 模型基本結構
• 3.5.1 信號指令
• 3.5 初識程序化交易模型
• 3.4.10 歷史數據引用函數
• 3.4.9 頭寸函數
• 3.4.8 未來函數
• 3.4.7 畫線函數
• 3.4.6 繪圖函數
• 3.4.5 時間函數
• 3.4.4 邏輯判斷函數
• 3.4.3 數理統計函數
• 3.4.2 金融統計函數
• 3.4.1 數學函數
• 3.4 函數
• 3.3.4 表達式的執行順序
• 3.3.3 布爾運算符
• 3.3.2 關系運算符
• 3.3.1 數學運算符
• 3.3 運算符
• 3.2.2 變量
• 3.2.1 常量
• 3.2 常量與變量
• 3.1 程序化交易語言——麥語言
• 第3章 程序化交易模型的編寫基礎
• 2.5.3 加載模型進行自動交易
• 2.5.2 模型測試
• 2.5.1 整理思路并編寫模型
• 2.5 利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化
• 2.4.5 基本下單界面快捷鍵
• 2.4.4 交易快捷鍵
• 2.4.3 新聞快捷鍵
• 2.4.2 畫線快捷鍵
• 2.4.1 常用快捷鍵
• 2.4 贏智程序化交易軟件的快捷鍵
• 2.3.3 贏智程序化交易軟件的操作技巧
• 2.3.2 贏智程序化交易軟件的工具界面
• 2.3.1 贏智程序化交易軟件的登錄
• 2.3 贏智程序化交易軟件的操作方法
• 2.2.2 贏智程序化交易軟件的安裝
• 2.2.1 贏智程序化交易軟件的下載
• 2.2 贏智程序化交易軟件的下載和安裝
• 2.1 贏智程序化交易軟件的優勢
• 第2章 贏智程序化交易軟件
• 1.9 使用程序化交易要注意的問題
• 1.8.4 把把極端適應優化結果當成普遍適用的
• 1.8.3 把股票指數當作實際交易標的
• 1.8.2 把歷史數據測試結果等同于實際交易結果
• 1.8.1 把程序化交易當作成功交易的絕對法寶
• 1.8 程序化交易新手常犯的錯誤
• 1.7 常見的程序化交易軟件
• 1.6.4 策略參數靈活可控性
• 1.6.3 測試數據的真實性
• 1.6.2 績效報告的整體評估
• 1.6.1 策略本身的完整性
• 1.6 程序化交易策略的評估
• 1.5 程序化交易策略的開發
• 1.4.4 系統的技術策略
• 1.4.3 系統的技術與理論分析基礎
• 1.4.2 系統特點
• 1.4.1 設計思想
• 1.4 程序化交易系統的設計思路
• 1.3.2 程序化交易在我國
• 1.3.1 程序化交易的起源
• 1.3 程序化交易的起源與發展
• 1.2.3 程序化交易
• 1.2.2 系統交易
• 1.2.1 策略交易
• 1.2 策略交易、系統交易與程序化交易之間的關系
• 1.1.3 程序化交易的劣勢
• 1.1.2 程序化交易的優勢
• 1.1.1 程序化交易是什么
• 1.1 程序化交易概述
• 第1章 程序化交易必知
• 前言
• 內容簡介
• 版權信息
• 封面

• 封面
• 版權信息
• 內容簡介
• 前言
• 第1章 程序化交易必知
• 1.1 程序化交易概述
• 1.1.1 程序化交易是什么
• 1.1.2 程序化交易的優勢
• 1.1.3 程序化交易的劣勢
• 1.2 策略交易、系統交易與程序化交易之間的關系
• 1.2.1 策略交易
• 1.2.2 系統交易
• 1.2.3 程序化交易
• 1.3 程序化交易的起源與發展
• 1.3.1 程序化交易的起源
• 1.3.2 程序化交易在我國
• 1.4 程序化交易系統的設計思路
• 1.4.1 設計思想
• 1.4.2 系統特點
• 1.4.3 系統的技術與理論分析基礎
• 1.4.4 系統的技術策略
• 1.5 程序化交易策略的開發
• 1.6 程序化交易策略的評估
• 1.6.1 策略本身的完整性
• 1.6.2 績效報告的整體評估
• 1.6.3 測試數據的真實性
• 1.6.4 策略參數靈活可控性
• 1.7 常見的程序化交易軟件
• 1.8 程序化交易新手常犯的錯誤
• 1.8.1 把程序化交易當作成功交易的絕對法寶
• 1.8.2 把歷史數據測試結果等同于實際交易結果
• 1.8.3 把股票指數當作實際交易標的
• 1.8.4 把把極端適應優化結果當成普遍適用的
• 1.9 使用程序化交易要注意的問題
• 第2章 贏智程序化交易軟件
• 2.1 贏智程序化交易軟件的優勢
• 2.2 贏智程序化交易軟件的下載和安裝
• 2.2.1 贏智程序化交易軟件的下載
• 2.2.2 贏智程序化交易軟件的安裝
• 2.3 贏智程序化交易軟件的操作方法
• 2.3.1 贏智程序化交易軟件的登錄
• 2.3.2 贏智程序化交易軟件的工具界面
• 2.3.3 贏智程序化交易軟件的操作技巧
• 2.4 贏智程序化交易軟件的快捷鍵
• 2.4.1 常用快捷鍵
• 2.4.2 畫線快捷鍵
• 2.4.3 新聞快捷鍵
• 2.4.4 交易快捷鍵
• 2.4.5 基本下單界面快捷鍵
• 2.5 利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化
• 2.5.1 整理思路并編寫模型
• 2.5.2 模型測試
• 2.5.3 加載模型進行自動交易
• 第3章 程序化交易模型的編寫基礎
• 3.1 程序化交易語言——麥語言
• 3.2 常量與變量
• 3.2.1 常量
• 3.2.2 變量
• 3.3 運算符
• 3.3.1 數學運算符
• 3.3.2 關系運算符
• 3.3.3 布爾運算符
• 3.3.4 表達式的執行順序
• 3.4 函數
• 3.4.1 數學函數
• 3.4.2 金融統計函數
• 3.4.3 數理統計函數
• 3.4.4 邏輯判斷函數
• 3.4.5 時間函數
• 3.4.6 繪圖函數
• 3.4.7 畫線函數
• 3.4.8 未來函數
• 3.4.9 頭寸函數
• 3.4.10 歷史數據引用函數
• 3.5 初識程序化交易模型
• 3.5.1 信號指令
• 3.5.2 模型基本結構
• 3.5.3 模型的類型
• 3.5.4 模型編寫
• 第4章 程序化交易的K線和均線模型
• 4.1 K線模型的編寫技巧
• 4.1.1 K線的組成
• 4.1.2 K線的意義
• 4.1.3 大陽線程序代碼編寫技巧
• 4.1.4 穿頭破腳程序代碼編寫技巧
• 4.1.5 吊頸線程序代碼編寫技巧
• 4.1.6 低開大陽線程序代碼編寫技巧
• 4.1.7 曙光初現程序代碼編寫技巧
• 4.1.8 好友反攻程序代碼編寫技巧
• 4.1.9 跳空缺口程序代碼編寫技巧
• 4.2 均線模型的編寫技巧
• 4.2.1 均線的定義
• 4.2.2 短期均線
• 4.2.3 中期均線
• 4.2.4 長期均線
• 4.2.5 均線的特性
• 4.2.6 均線的黃金交叉代碼編寫技巧
• 4.2.7 均線多頭排列代碼編寫技巧
• 4.2.8 價格重新站上5日均線代碼編寫技巧
• 4.2.9 均線死亡交叉代碼編寫技巧
• 4.2.10 均線空頭排列代碼編寫技巧
• 第5章 程序化交易的技術指標模型
• 5.1 初識技術指標
• 5.1.1 什么是技術指標
• 5.1.2 技術指標的分類
• 5.1.3 技術指標的背離
• 5.1.4 技術指標的交叉、低位和高位
• 5.1.5 技術指標的徘徊、轉折和盲點
• 5.1.6 技術指標法同其他技術分析方法的關系
• 5.2 趨向指標模型的編寫技巧
• 5.2.1 MACD指標模型的編寫技巧
• 5.2.2 SAR指標模型的編寫技巧
• 5.2.3 BBI指標模型的編寫技巧
• 5.2.4 DKX指標模型的編寫技巧
• 5.3 反趨向指標模型的編寫技巧
• 5.3.1 KDJ指標模型的編寫技巧
• 5.3.2 RSI指標模型的編寫技巧
• 5.3.3 BIAS指標模型的編寫技巧
• 5.4 量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧
• 5.4.1 放量創出新高模型的編寫技巧
• 5.4.2 持續放量走高模型的編寫技巧
• 5.4.3 突破長期整理平臺模型的編寫技巧
• 5.4.4 BOLL指標模型的編寫技巧
• 5.5 技術指標運用注意事項
• 5.5.1 技術指標結構性問題
• 5.5.2 技術指標數據源問題
• 5.5.3 主力操縱技術指標的方法
• 第6章 程序化交易的其他模型
• 6.1 跨周期模型的編寫技巧
• 6.1.1 跨周期關鍵函數#IMPORT
• 6.1.2 在5分鐘周期上引用60分鐘周期的5日均線和10日均線
• 6.1.3 收盤價站上30日均線買平后買開新倉，跌破30日均線賣平后賣開新倉
• 6.1.4 均線和KD多周期共振判斷行情
• 6.1.5 MACD多周期共振判斷行情
• 6.1.6 跨合約引用數據
• 6.2 盤中動態模型的編寫技巧
• 6.2.1 尾盤大單拉升模型的編寫技巧
• 6.2.2 盤中巨單向上成交模型的編寫技巧
• 6.2.3 盤口掛單模型的編寫技巧
• 6.3 跨指標模型的編寫技巧
• 6.3.1 獨立坐標方式顯示線型操作符
• 6.3.2 均線與KDJ指標結合的編寫技巧
• 6.3.3 MACD與KDJ指標結合的編寫技巧
• 6.3.4 均線與MACD指標結合的編寫技巧
• 6.4 日內模型的編寫技巧
• 6.4.1 開盤價突破的編寫技巧
• 6.4.2 開盤后前30分鐘最高價、最低價突破的編寫技巧
• 6.4.3 單均線模型的編寫技巧
• 6.4.4 雙均線模型的編寫技巧
• 6.5 TICK模型的編寫技巧
• 6.5.1 TICK趨勢模型的編寫技巧
• 6.5.2 TICK盤口策略模型的編寫技巧
• 6.6 止損模型的編寫技巧
• 第7章 程序化交易模型的回測技巧
• 7.1 模型回測
• 7.1.1 模型回測的流程
• 7.1.2 程序化交易模型在歷史K線上的效果
• 7.1.3 回測報告檢驗模型好壞的方法與技巧
• 7.1.4 回測報告效果測試指標項的意義
• 7.1.5 資金曲線
• 7.1.6 查看模型成交明細
• 7.1.7 測試模型的敏感性
• 7.2 模型的參數優化
• 7.2.1 枚舉
• 7.2.2 遺傳
• 第8章 程序化交易的基本面模型
• 8.1 初識基本面分析
• 8.2 鄭醇期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.3 滬銅期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.4 鄭棉期貨合約的基本面模型編寫實例
• 8.5 滬金期貨合約的基本面模型編寫實例
• 第9章 趨勢跟蹤模型和公式條件單編寫案例
• 9.1 趨勢跟蹤模型編寫案例
• 9.1.1 日內清倉編寫案例
• 9.1.2 加倉減倉編寫案例
• 9.1.3 海龜交易編寫案例
• 9.1.4 控制日內交易次數編寫案例
• 9.1.5 下單委托價格編寫案例
• 9.1.6 信號執行方式編寫案例
• 9.1.7 全程追蹤止損編寫案例
• 9.1.8 限價止損+追蹤止盈編寫案例
• 9.1.9 限價止損+限價止盈編寫案例
• 9.1.10 分組指令編寫案例
• 9.2 公式條件單編寫案例
• 9.2.1 公式條件單的編寫規則
• 9.2.2 日內清倉編寫案例
• 9.2.3 反向突破止損編寫案例
• 9.2.4 停損點止損編寫案例
• 9.2.5 吊燈止盈編寫案例
• 9.2.6 時間止盈編寫案例
• 第10章 趨勢跟蹤模型的優化技巧
• 10.1 減少盤整行情中的交易次數
• 10.1.1 PANZHENG函數
• 10.1.2 利用PANZHENG函數增加盈利
• 10.1.3 利用PANZHENG函數增加勝率
• 10.2 優化進出場點
• 10.2.1 CHECKSIG函數
• 10.2.2 收盤價模型與指令模型
• 10.3 解決中長線趨勢交易換月跳空的問題
• 第11章 算法交易模型的編寫基礎
• 11.1 初識算法交易
• 11.2 算法交易模型的基本語法
• 11.2.1 主函數
• 11.2.2 帶有返回值的函數
• 11.2.3 不帶有返回值的函數
• 11.3 IF控制結構
• 11.3.1 IF語句的基本格式
• 11.3.2 IF控制結構應用實例
• 11.4 While循環結構
• 11.4.1 While語句的基本格式
• 11.4.2 While循環結構應用實例
• 11.5 算法交易模型的回測
• 11.6 算法交易高頻模型的編寫
• 11.6.1 什么是高頻交易
• 11.6.2 高頻交易的特點
• 11.6.3 高頻交易的優勢
• 11.6.4 追高高頻交易策略模型編寫實例
• 第12章 算法交易模型的編寫案例
• 12.1 算法交易模型的類型
• 12.1.1 盤口結合趨勢模型
• 12.1.2 基差策略模型
• 12.1.3 算法交易高頻模型
• 12.1.4 下單控制模型
• 12.2 盤口結合趨勢模型編寫案例
• 12.2.1 買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫案例
• 12.2.2 買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫案例
• 12.3 基差策略模型編寫案例
• 12.3.1 上期所合約基差策略編寫案例
• 12.3.2 中金所合約基差策略編寫案例
• 12.4 算法交易高頻模型編寫案例
• 12.4.1 大單統計高頻模型編寫案例
• 12.4.2 掛單統計高頻模型編寫案例
• 12.5 下單控制模型編寫案例
• 12.5.1 信號刷新模型編寫案例
• 12.5.2 讀取K線時間模型編寫案例
• 12.5.3 控制止損次數模型編寫案例
• 12.5.4 限價止損+追蹤止盈模型編寫案例
• 第13章 程序化交易的后臺程序化和多賬號下單
• 13.1 初識后臺程序化
• 13.2 頁面盒子
• 13.2.1 將模型裝入盒子
• 13.2.2 盒子的其他操作
• 13.3 模組
• 13.3.1 將模型裝入模組
• 13.3.2 期貨合約運行模組
• 13.4 交易池
• 13.4.1 新建交易池
• 13.4.2 交易池的其他操作
• 13.5 初識多賬號下單
• 13.6 登錄多賬號并下單
• 13.6.1 注冊模擬賬號
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