1.5 程序化交易策略的開發

一般而言，一個完整的程序化交易策略的開發由4個步驟組成，如圖1.5所示。

圖1.5 程序化交易策略的開發

第一步，投資理念的代碼化。借助相關的程序化交易軟件平臺，將策略思想編寫成計算機邏輯代碼，并基于歷史數據進行信號核對，確保策略代碼編寫正確，以準確體現策略設計者的投資理念和要求。

第二步，歷史數據的回溯測試。通過對某個或某些品種的歷史行情數據進行回溯測試，并形成相應的策略測試報告，對策略的盈利能力和穩定性進行評估。

第三步，模擬交易或小資金實盤交易進行跟蹤檢驗。在確保策略具有盈利能力的情況下，通過模擬交易或小資金的實盤交易對比策略在實際交易環境和歷史測試環境下是否具有一致性。

第四步，模型的改進確保策略的穩定性。通過對上述檢驗環節中出現的問題進行分析和總結，不斷改進策略模型，提高策略運行的穩定性。