資本市場(chǎng)操縱行為量化、監(jiān)測(cè)與監(jiān)管研究
目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)操縱監(jiān)測(cè)，大都使用相關(guān)性分析、線性回歸分析或者數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，基于信息披露對(duì)傳統(tǒng)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)建立監(jiān)測(cè)模型，無(wú)法準(zhǔn)確、全面、及時(shí)發(fā)現(xiàn)復(fù)雜多變的市場(chǎng)操縱行為。本書針對(duì)此問題，從市場(chǎng)操縱問題的三個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)性的研究：第一，如何從交易本質(zhì)中提煉出操縱策略的量化特征，研究其對(duì)微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響；第二，如何在傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)基礎(chǔ)上構(gòu)建量化交易、異常波動(dòng)以及市場(chǎng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)之間的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，基于因果邏輯與統(tǒng)計(jì)原理，建立基于量化結(jié)果的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)操縱行為的診斷模型；第三，如何將操縱行為相關(guān)指標(biāo)量化，并標(biāo)準(zhǔn)化為可監(jiān)管的條例，為資本市場(chǎng)大數(shù)據(jù)的監(jiān)管條例和規(guī)制的閉環(huán)管理與決策框架提供建設(shè)性建議。本書構(gòu)建了一條“監(jiān)管法規(guī)→案例數(shù)據(jù)→交易本質(zhì)識(shí)別→大數(shù)據(jù)量化建?！刹僮餍缘谋O(jiān)管法規(guī)”的閉環(huán)通路，達(dá)到大數(shù)據(jù)價(jià)值發(fā)現(xiàn)和監(jiān)管決策的關(guān)聯(lián)交互的目的，為實(shí)時(shí)、有效的監(jiān)管市場(chǎng)操縱提供一種數(shù)量化、可操作的新方法。
·12.1萬(wàn)字
