第1章 導(dǎo)言

信貸是為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的。

——經(jīng)濟(jì)學(xué)家 熊彼特

信貸是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，沒(méi)有信貸就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，也不能很好地提高人們的生活和生產(chǎn)水平。從資本積累角度來(lái)看，僅靠自身積累是不足以支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的。信貸有著久遠(yuǎn)的歷史，據(jù)一些文獻(xiàn)記載，信貸在公元前2000年前就已經(jīng)出現(xiàn)了，到目前已有4000多年的歷史了。

信貸的形式是多樣的，常見(jiàn)的有貸款、債券、賒賬、應(yīng)收應(yīng)付、保理等。國(guó)家層面的信貸主要是發(fā)行的債券、從世界銀行或亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得的貸款。這些信貸資金一般用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)爭(zhēng)、福利發(fā)放等，主要還款來(lái)源是稅收，但它們有違約的時(shí)候，如希臘在2010年前后的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)中就發(fā)生了違約。

企業(yè)層面的信貸主要是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中為了支付人員工資、拓展市場(chǎng)、購(gòu)買原材料等需要資金，而向信貸機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的貸款。這種借貸體現(xiàn)了企業(yè)家精神，形成了信貸機(jī)構(gòu)和企業(yè)之間的權(quán)利與責(zé)任的跨時(shí)空性分離的契約。信貸機(jī)構(gòu)向企業(yè)放款一方面表現(xiàn)出信貸機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)家精神的尊重和支持；另一方面借助具有企業(yè)家精神的人或組織分享創(chuàng)新帶來(lái)的利益。這不僅促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而且為金融等虛擬經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了源源不斷的利潤(rùn)。

個(gè)人層面的信貸主要分為個(gè)人投資貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款。個(gè)人投資貸款如個(gè)人企業(yè)主為了創(chuàng)業(yè)、投資項(xiàng)目等進(jìn)行的貸款；而個(gè)人消費(fèi)貸款則主要用于消費(fèi)。

在人生的不同階段，每個(gè)人都有不同的消費(fèi)需求，如青少年需要教育，成年后需要結(jié)婚、生子、買房、買車、孩子上學(xué)、美容整形等，這些都將產(chǎn)生借款需求。因?yàn)橄M(fèi)是生產(chǎn)的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本動(dòng)力，所以滿足消費(fèi)所產(chǎn)生的資金需求也對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著支持作用，體現(xiàn)了信貸機(jī)構(gòu)對(duì)消費(fèi)的支持。這不僅有助于提高消費(fèi)者的消費(fèi)能力，而且促進(jìn)了企業(yè)的產(chǎn)品變現(xiàn)，同時(shí)有利于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和提高人民的生活水平。

按照貸款的類型，貸款可分為信用貸、抵押貸、質(zhì)押貸、擔(dān)保貸，也可分為個(gè)人貸、企業(yè)貸、項(xiàng)目貸等。但無(wú)論表象如何，它們都是權(quán)利和義務(wù)的分離，且權(quán)利和義務(wù)的實(shí)現(xiàn)存在不可忽視的時(shí)間差。其本質(zhì)都是約定好相關(guān)期限，即在未來(lái)還本付息，進(jìn)而使信用問(wèn)題顯得特別突出。

不同信貸機(jī)構(gòu)的目標(biāo)客戶群體是不同的。但整體而言，貸款是貸給自然人或法人的。自然人就是具有獨(dú)立民事行為能力的人；而法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織，如小企業(yè)、大中企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)、事業(yè)單位等。

同時(shí)，按照經(jīng)營(yíng)與家庭是否分開、公司治理架構(gòu)是否完善，信貸客戶可分為個(gè)體戶、小微企業(yè)、中小企業(yè)、大中企業(yè)。一般而言，個(gè)體戶或小微企業(yè)以個(gè)人或家庭為單位進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，表現(xiàn)為家庭與企業(yè)之間無(wú)法分開，具體表現(xiàn)在家庭收支與經(jīng)營(yíng)收支不區(qū)分，沒(méi)有完備的會(huì)計(jì)文本資料；中小企業(yè)則表現(xiàn)為法人代表或企業(yè)所有人的經(jīng)營(yíng)收支與家庭收支雖有分開，且具備相應(yīng)的財(cái)報(bào)，但不具備完善的公司治理架構(gòu)和制度，依靠公司所有人自己的興趣、經(jīng)驗(yàn)來(lái)管理；大中企業(yè)具有法人代表、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及完善的公司治理架構(gòu)和制度等。

在歷史上，最早的信貸客戶基本上以放貸者自己所認(rèn)識(shí)和熟悉的人為基礎(chǔ)，如親朋好友之間的信貸關(guān)系，并以放貸者自身權(quán)勢(shì)作為“威脅”來(lái)提高借款人的違約成本，確保放貸資金能順利回收，如一些合法的地方小貸公司，或者非法私人放貸。

這種基于熟人的信貸業(yè)務(wù)受限于放貸者朋友圈中的人數(shù)。因?yàn)槊總€(gè)人的時(shí)間是有限的，且真正熟悉的朋友人數(shù)不會(huì)太多（根據(jù)Facebook公布的信息，一般一個(gè)人的朋友數(shù)量平均為200人），同時(shí)這些朋友中有信貸需求的又少之又少，所以過(guò)去金融發(fā)展需要較多的從業(yè)人員。這種依賴于熟人的模式使得信貸機(jī)構(gòu)嚴(yán)重依賴于人，一旦一個(gè)客戶經(jīng)理離職，將導(dǎo)致客戶流失，甚至壞賬，從而使得這種熟人模式嚴(yán)重地制約了信貸的發(fā)展。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，原本做貨幣承兌、匯兌、保管等貨幣經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)則充分利用自身掌握的信息，如存款人存款記錄、資金流等，向具有信貸需求的客戶提供貸款、擔(dān)保等服務(wù)，使得非熟人之間的信貸業(yè)務(wù)逐步發(fā)展起來(lái)，進(jìn)而促進(jìn)了信貸行業(yè)的發(fā)展與繁榮，并推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與發(fā)展。

非熟人之間信貸的出現(xiàn)是人類經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與發(fā)展的重要里程碑，其大大降低了信貸約束，滿足了不同人的信貸需求。對(duì)于陌生的借貸人，銀行等機(jī)構(gòu)需要根據(jù)客戶的信用記錄等信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如欺詐風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。

在歷史上，傳統(tǒng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析的模式是：無(wú)論對(duì)于個(gè)人或企業(yè)貸款，不僅需要分析填寫在信貸申請(qǐng)表中的信息（如姓名、身份唯一識(shí)別號(hào)、聯(lián)系方式、貸款目的、貸款金額等），還需要分析客戶提交的各種資料（如個(gè)人需要提供身份證、戶口本、結(jié)婚證、工作收入證明等），然后信貸機(jī)構(gòu)對(duì)這些信息一一進(jìn)行核實(shí)，并結(jié)合自身歷史數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等進(jìn)行相關(guān)分析，從而需要花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間（如15天左右）來(lái)做出是否進(jìn)行放貸、放貸多少、利率大小、期限長(zhǎng)短等決定。針對(duì)企業(yè)客戶，傳統(tǒng)銀行還會(huì)分析其性質(zhì)、財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)規(guī)模等。

除此之外，傳統(tǒng)銀行評(píng)估分析模式還需要客戶提供抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、信用保險(xiǎn)等來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)，并據(jù)此來(lái)判斷是否進(jìn)行放貸等。但少數(shù)信貸機(jī)構(gòu)過(guò)于強(qiáng)調(diào)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保信用保險(xiǎn)等的作用，而忽視了“第一還款來(lái)源是根本”。因此，信貸機(jī)構(gòu)不僅需要衡量、評(píng)估第一還款來(lái)源的穩(wěn)定性和持續(xù)性，還需要加強(qiáng)自身的信貸系統(tǒng)、風(fēng)控體系、數(shù)據(jù)體系等的建設(shè)。

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，小微企業(yè)在經(jīng)濟(jì)體系中的作用越來(lái)越突出，同時(shí)其融資問(wèn)題也受到了各方的關(guān)注。為此，不同的機(jī)構(gòu)推出了各種方式與方法，如IPC（International Project Consult）小微信貸技術(shù)（簡(jiǎn)稱IPC微貸技術(shù)）是德國(guó)國(guó)際項(xiàng)目咨詢公司為金融領(lǐng)域提供的一體化信貸咨詢服務(wù)和解決方案。IPC微貸技術(shù)主要基于客戶的還款能力、還款意愿，立足實(shí)質(zhì)重于形式，以“單人調(diào)查”、眼見(jiàn)為實(shí)的原則獲得相對(duì)真實(shí)、可交叉驗(yàn)證的信息，并通過(guò)交叉驗(yàn)證分析方法識(shí)別出真實(shí)的隱性信息，而后基于現(xiàn)金流來(lái)編制客戶的“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤(rùn)表”“現(xiàn)金流量表”。

隨著供給側(cè)機(jī)構(gòu)的信貸需求不斷滿足和消費(fèi)水平的不斷提高，各種消費(fèi)貸也隨之推出。這些機(jī)構(gòu)充分利用消費(fèi)者的消費(fèi)信息等建立評(píng)分卡，并基于評(píng)分卡排序能力、風(fēng)險(xiǎn)量化能力進(jìn)行放貸。例如，基于一些標(biāo)準(zhǔn)（如Z-score得分等），對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行快速審批，而優(yōu)質(zhì)客戶通常包括公務(wù)員、銀行等機(jī)構(gòu)的管理層。又如，銀行等機(jī)構(gòu)利用征信數(shù)據(jù)和自身數(shù)據(jù)，計(jì)算出客戶的違約率、違約損失率、期限、相關(guān)性，結(jié)合資本準(zhǔn)備金和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率（Risk Adjusted Return On Capital，RAROC）等進(jìn)行的審批、授信、定價(jià)等。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，各種競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，競(jìng)爭(zhēng)逐漸以產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)進(jìn)行。一些企業(yè)為了確保自身的競(jìng)爭(zhēng)力，扶持和幫助其供應(yīng)鏈上下游的企業(yè)進(jìn)行發(fā)展，如根據(jù)業(yè)務(wù)合同進(jìn)行授信等。這種供應(yīng)鏈貸款是基于在產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)鏈中相關(guān)核心企業(yè)對(duì)上下游客戶的控制能力而進(jìn)行的，如電商平臺(tái)依靠自身在互聯(lián)網(wǎng)上強(qiáng)大的控制力來(lái)對(duì)商戶進(jìn)行放貸。例如，海爾供應(yīng)鏈金融。

供應(yīng)鏈信貸的根本在于其對(duì)信息真實(shí)性把控和對(duì)貨物的有效處置。供應(yīng)鏈信貸服務(wù)對(duì)象是供應(yīng)鏈的上下游客戶，各種產(chǎn)品或原料具有相似的功能和作用，處于供應(yīng)鏈中核心地位的企業(yè)在客戶違約后對(duì)貨物或原料的處置能力是非常強(qiáng)的，從而使其逾期率比較高，但壞賬率非常低。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，大數(shù)據(jù)成為信貸機(jī)構(gòu)的重要資源。信貸機(jī)構(gòu)基于自身大數(shù)據(jù)技術(shù)，充分利用征信數(shù)據(jù)或互聯(lián)網(wǎng)上的各種數(shù)據(jù)，如消費(fèi)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)、申請(qǐng)行為數(shù)據(jù)等來(lái)計(jì)算違約率，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。

隨著信貸業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，以及合規(guī)要求的不斷提高，尤其是大數(shù)據(jù)風(fēng)控的潛在危險(xiǎn)，信貸機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守巴塞爾協(xié)議等合規(guī)要求，充分發(fā)揮供應(yīng)鏈、IPC微貸技術(shù)、評(píng)分卡技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)管理和駕馭風(fēng)險(xiǎn)。例如，信貸機(jī)構(gòu)將基于大數(shù)據(jù)構(gòu)建每個(gè)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表，基于評(píng)分卡技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)識(shí)別、評(píng)估和量化客戶的風(fēng)險(xiǎn)，并基于供應(yīng)鏈、資金往來(lái)鏈、關(guān)系圈等來(lái)管理和駕馭風(fēng)險(xiǎn)。

尤其是隨著人們對(duì)信貸業(yè)務(wù)的實(shí)踐和深入理解，無(wú)論哪種信貸業(yè)務(wù)，其根本都是基于衡量客戶的還款能力、還款意愿、忠誠(chéng)度，以及欺詐可能性等而設(shè)計(jì)的。

雖然管理和駕馭風(fēng)險(xiǎn)的理想是“豐滿”的，但信貸機(jī)構(gòu)所面臨的現(xiàn)實(shí)是“骨感”的。

在現(xiàn)實(shí)中，并不是每個(gè)人都了解信貸產(chǎn)生的原因和帶來(lái)的問(wèn)題，但這又是人們需要了解的。為此，我們將從消費(fèi)和供需理論、跨期消費(fèi)理論、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期理論等來(lái)解讀信貸產(chǎn)生的原因和帶來(lái)的問(wèn)題。例如，根據(jù)斯蒂格勒和斯蒂格利茨等的理論，信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是信息不對(duì)稱而引發(fā)的道德風(fēng)險(xiǎn)（如欺詐），以及逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)，或者因沒(méi)有還款能力，從而產(chǎn)生欺詐、逾期等問(wèn)題，信貸機(jī)構(gòu)或組織不得不小心翼翼地對(duì)待信貸申請(qǐng)者的申請(qǐng)。因此，在管理和駕馭風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有句話值得人們牢記——“能把錢放出去不算本事，把放出去的錢和利息全部收回才是真正的本事”。

在現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中，每個(gè)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)全面、整體地了解信貸的需求。在整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程中，有一種方法自始至終都會(huì)用到——Cohort分析。Cohort分析是以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法，分解、解決多個(gè)變量之間的線形相關(guān)性。Cohort分析彌補(bǔ)了Vintage分析難以針對(duì)多因素分別獨(dú)立地提供量化依據(jù)的不足。對(duì)于該分析方法，本書將進(jìn)行深入闡述，并探討其在資產(chǎn)證券化、保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，以便于信貸相關(guān)人員使用。

在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，目標(biāo)客戶群、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷推廣與風(fēng)險(xiǎn)也是緊密相關(guān)的，但多數(shù)風(fēng)控人員對(duì)此并不甚了解。接下來(lái)，本書對(duì)此內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。

一般來(lái)說(shuō)，客戶的還款能力主要通過(guò)評(píng)估客戶的收入、財(cái)產(chǎn)等數(shù)據(jù)來(lái)判斷，而對(duì)企業(yè)客戶還需要借助其財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)評(píng)估其收入和非經(jīng)營(yíng)收支來(lái)判斷，即以現(xiàn)金流為核心。在現(xiàn)實(shí)中，很多客戶沒(méi)有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，甚至根本就沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表。為此，信貸機(jī)構(gòu)需要獲得必要的信息，并借助相關(guān)技術(shù)來(lái)編制客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表，如IPC微貸技術(shù)。

尤其是以小微企業(yè)為目標(biāo)客戶的信貸機(jī)構(gòu)更應(yīng)以IPC微貸技術(shù)來(lái)編制客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表。小微企業(yè)以個(gè)人或家庭為單位，以小貿(mào)易及小型服務(wù)生意為主，包括部分家庭作坊形式的生產(chǎn)，它們的治理通常是不規(guī)范的，如沒(méi)有完備的會(huì)計(jì)制度及文檔資料，同時(shí)私人收入、私人開支與其企業(yè)經(jīng)營(yíng)的收入、開支不區(qū)分。即使這類企業(yè)有財(cái)務(wù)報(bào)表，但其資金流水往往非常復(fù)雜和混亂，其經(jīng)營(yíng)資金需求相對(duì)比較旺盛。因此，人們需要了解和熟悉IPC微貸技術(shù)。

即使一些客戶能夠提供財(cái)務(wù)報(bào)表，但其相關(guān)會(huì)計(jì)科目中不可避免地存在各種虛構(gòu)成分。信貸機(jī)構(gòu)需要對(duì)客戶所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯交叉檢驗(yàn)，一旦提供的報(bào)表存在邏輯異常，就需要重新構(gòu)建相關(guān)報(bào)表。因此，信貸機(jī)構(gòu)不僅需要IPC微貸技術(shù)來(lái)構(gòu)建財(cái)務(wù)報(bào)表，還需要Themis等財(cái)務(wù)預(yù)警技術(shù)來(lái)預(yù)防財(cái)務(wù)欺詐。因此，在介紹IPC微貸技術(shù)中，不可避免地需要對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)警技術(shù)進(jìn)行闡述。

除了財(cái)務(wù)報(bào)表，信貸機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)來(lái)源還有央行等征信報(bào)告。在實(shí)踐中，征信數(shù)據(jù)也是常用數(shù)據(jù)，信貸機(jī)構(gòu)需要了解征信報(bào)告數(shù)據(jù)，并從中分析出客戶的還款能力、還款意愿、欺詐可能性等。因此，本書也對(duì)征信報(bào)告及其相關(guān)使用方法進(jìn)行介紹與闡述。

還款意愿的評(píng)估不僅需要征信報(bào)告數(shù)據(jù)，還需要分析客戶的社會(huì)信息，這是因?yàn)榭蛻舻慕?jīng)濟(jì)行為是其社會(huì)角色的經(jīng)濟(jì)延伸。信貸機(jī)構(gòu)需要了解客戶的社會(huì)角色，包括客戶的個(gè)人情況、家庭情況、客戶在其周邊的名聲等信息。這些信息能幫助我們了解客戶處于一種什么樣的社會(huì)地位，客戶至今是怎樣在這樣的社會(huì)環(huán)境中生活的，并且可以將這些信息量化并勾勒出客戶的特征。在貸款業(yè)務(wù)中，這部分信息可歸為非財(cái)務(wù)信息或軟信息，技術(shù)上通過(guò)運(yùn)用軟信息分析模型，如信息不對(duì)稱偏差分析法，可以幫助信貸人員更好地了解客戶在其社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中所處的位置，并根據(jù)客戶與“標(biāo)準(zhǔn)”客戶的偏差提出警示。依據(jù)這些軟信息，信貸機(jī)構(gòu)可以量化出客戶的違約成本，從而合理地對(duì)客戶進(jìn)行授信。

在本書中，對(duì)于還款能力的分析，需要結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”的各種與收入和成本相關(guān)的要素進(jìn)行解釋，如可以通過(guò)消費(fèi)記錄、廣告等多個(gè)方面來(lái)估計(jì)還款能力。對(duì)于還款意愿分析，一般認(rèn)為還款意愿無(wú)法通過(guò)大數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，而在實(shí)際操作中，我們提出了還款意愿貨幣化方法來(lái)量化客戶的還款意愿，從而可以很好地解決這個(gè)問(wèn)題。例如，當(dāng)客戶的還款意愿貨幣化的值小于或等于0或信貸機(jī)構(gòu)自身設(shè)置的閾值時(shí)，信貸機(jī)構(gòu)就可以拒絕為該客戶服務(wù)。

對(duì)還款能力、還款意愿的分析有多種信貸技術(shù)，不同的信貸技術(shù)具有自身的優(yōu)缺點(diǎn)。針對(duì)不同技術(shù)的缺點(diǎn)，我們提出了相應(yīng)的改進(jìn)技術(shù)，并給出了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的架構(gòu)圖。根據(jù)對(duì)同一批數(shù)據(jù)上萬(wàn)個(gè)模型結(jié)果的分析，得出方法不是最重要的，數(shù)據(jù)才是最關(guān)鍵的。大數(shù)據(jù)風(fēng)控核心是數(shù)據(jù)，在不斷拓展數(shù)據(jù)的情況下，充分利用數(shù)據(jù)并通過(guò)“聯(lián)動(dòng)”的方式讓數(shù)據(jù)“動(dòng)”起來(lái)，從而發(fā)揮出其價(jià)值。例如，利用上網(wǎng)的IP地址可找到對(duì)應(yīng)的地址，并結(jié)合上網(wǎng)時(shí)間，判斷該地址是客戶的公司地址還是家庭地址。如果IP地址是客戶的公司地址，則根據(jù)公司地址可以搜索公司名稱從而判斷客戶的收入情況和風(fēng)險(xiǎn)所在；如果IP地址是客戶的家庭地址，則可以結(jié)合房?jī)r(jià)或房租來(lái)判斷客戶的收入和支出。

當(dāng)我們對(duì)各種數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，并量化出還款能力、還款意愿、是否涉嫌欺詐后，就需要決定是否進(jìn)行放貸，這就是審批。在不同的信貸技術(shù)下，審批模式是有差異的，如審批委員會(huì)模式、“信貸工廠”式審批模式和大數(shù)據(jù)風(fēng)控的自動(dòng)化審批模式。

如果要實(shí)現(xiàn)審批的自動(dòng)化、智能化，信貸機(jī)構(gòu)就離不開決策引擎。尤其是在大數(shù)據(jù)時(shí)代，各種事件的不確定性大大提高，信貸業(yè)務(wù)流程中任何一環(huán)都可能出現(xiàn)問(wèn)題，并造成逾期率和不良率上升。為此，信貸機(jī)構(gòu)需要進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理，其前提是快速地部署相關(guān)規(guī)則、模型、策略等，這就需要決策引擎。決策引擎看起來(lái)很復(fù)雜，需要許多高深的知識(shí)與技術(shù)，而本書提供了一種基于MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)的風(fēng)控決策引擎系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐，該系統(tǒng)可支持一家每月放貸50億元的小額貸款公司的風(fēng)控。同時(shí)，本書給出了基于Drools、Spark的決策引擎建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以便相關(guān)人員建設(shè)更好的風(fēng)控決策引擎。

在應(yīng)用風(fēng)控決策引擎后，信貸機(jī)構(gòu)能夠使自身的業(yè)務(wù)處理速度更快、效率更高、成本更低。這不可避免地推動(dòng)了模型建設(shè)。然而，市場(chǎng)上各種模型建設(shè)的書或文獻(xiàn)比較多。本書主要從實(shí)踐中遇到問(wèn)題等來(lái)闡述，如模型目標(biāo)的選擇和確定、變量的產(chǎn)生等。

在模型建設(shè)之后，人們需要應(yīng)用各種模型，即制定各種風(fēng)控策略。本書通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程模擬的方法來(lái)驗(yàn)證不同模型策略、業(yè)務(wù)流程策略對(duì)信貸效果的影響，并闡述其在實(shí)際風(fēng)控中的效果。同時(shí)，在實(shí)踐中，額度策略等也是人們常遇到的。為此，本書對(duì)風(fēng)控策略，如模型策略、審批策略、額度策略、定價(jià)策略等進(jìn)行闡述。

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)不僅提高了信貸機(jī)構(gòu)的能力和水平，而且提高了欺詐者的欺詐水平和能力。欺詐成為各機(jī)構(gòu)不可避免的問(wèn)題。為此，本書對(duì)反欺詐進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，從欺詐定義、反欺詐方法、案例等角度進(jìn)行了介紹。

隨著信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，尤其是獲客成本居高不下，存量客戶成為各機(jī)構(gòu)的重要利潤(rùn)來(lái)源，如何做好存量客戶成為信貸機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)。本書主要從客戶分層，并對(duì)不同層次客戶的需求制定相應(yīng)風(fēng)控策略，以實(shí)現(xiàn)放貸金額不斷上升而逾期率不斷下降的“理想”。

在信貸業(yè)務(wù)中，簽訂合同、放款往往很容易被人忽視，但它們是信貸機(jī)構(gòu)債權(quán)合法合規(guī)的關(guān)鍵。本書就合同、放款、資金問(wèn)題進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。

在放貸后，不同的客戶、資產(chǎn)等都會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)，使得信貸機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)處于變化中，為此需要進(jìn)行貸中監(jiān)控和預(yù)警。本書對(duì)貸中監(jiān)控進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。

在還款時(shí)，還款方式、支付通道、還款提醒等都會(huì)影響還款是否順利。本書對(duì)此進(jìn)行了較為詳細(xì)的闡述。在逾期后，各機(jī)構(gòu)都會(huì)采取催收的方式進(jìn)行催收還款，但催收主要受催收策略、分案策略等影響。因此，本書也對(duì)催收進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。

本書還針對(duì)管理信息系統(tǒng)（Management Information System，MIS）進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。雖然是簡(jiǎn)要介紹，但這并不代表其不重要，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理是全面的、全流程的，信貸業(yè)務(wù)流程中的任何一環(huán)出問(wèn)題都會(huì)造成逾期率和不良率上升。