前言/Prologue

風(fēng)起云涌的資本市場處處隱藏著風(fēng)險(xiǎn)與收益，這背后也有潛在的數(shù)據(jù)信息，而利用數(shù)據(jù)來駕馭資本是資本管理的本質(zhì)要求，更是控制風(fēng)險(xiǎn)并確保收益的關(guān)鍵。在資本中，信貸是根基，因而信貸管理的風(fēng)險(xiǎn)控制（簡稱風(fēng)控）顯得尤為重要。

隨著近年來大數(shù)據(jù)風(fēng)控的探索和實(shí)踐，信貸目前已形成了相對成熟的風(fēng)控模式、結(jié)構(gòu)，如決策引擎、風(fēng)控策略、反欺詐等。同時(shí)，隨著數(shù)據(jù)政策、金融政策的完善，以及市場逐漸進(jìn)入存量客戶競爭階段，風(fēng)控需要考慮到存量客戶管理、貸中管理等。因此，有必要對《風(fēng)控：大數(shù)據(jù)時(shí)代下的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和實(shí)踐》的內(nèi)容進(jìn)行更新和補(bǔ)充，解決讀者反饋與咨詢的問題，也就有了現(xiàn)在的第2版。

本書共16章，較第1版新增了4章。其中，前7章與第1版的順序保持一致，并新增、調(diào)整或完善了部分內(nèi)容，使得邏輯更為通暢；第8～11章為新增章節(jié)；第12章除了包括第1版的第9章內(nèi)容，還對內(nèi)容進(jìn)行了擴(kuò)展；第13～16章與第1版的第8章、第10～12章保持一致，并新增、完善或調(diào)整了部分內(nèi)容。本書的內(nèi)容具體如下。

第1章和第2章，從主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的跨期選擇、消費(fèi)理論、廠商理論、帕累托效率或卡爾多-希克斯效率、馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)等角度對信貸進(jìn)行解讀，并新增了用筆者的資本理論解讀信貸等內(nèi)容。

第3章重點(diǎn)闡述信貸分析秘密武器——Cohort分析，以及它在信貸中的應(yīng)用，并在第1版的基礎(chǔ)上新增了其在資產(chǎn)證券化、保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，從而解決保險(xiǎn)等領(lǐng)域長期難以客觀評估的問題。

第4章介紹信貸機(jī)構(gòu)如何根據(jù)自己的風(fēng)控偏好進(jìn)行客戶選擇、客戶畫像、信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場營銷等運(yùn)營。

第5章從信貸分析涉及的財(cái)務(wù)分析、信用分析、銀行流水分析、交易流水分析等方面分析客戶的還款能力和還款意愿，并對各種軟信息進(jìn)行分析，從而校驗(yàn)還款能力和還款意愿，給出還款意愿的貨幣化量化方法。

第6章對傳統(tǒng)信貸分析方法、IPC微貸技術(shù)、“信貸工廠”、巴塞爾協(xié)議模式、大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式進(jìn)行了優(yōu)缺點(diǎn)分析，并提出改進(jìn)建議，最終給出基于傳統(tǒng)信貸、IPC微貸技術(shù)、“信貸工廠”、巴塞爾協(xié)議和大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式融合的展望，同時(shí)對全面風(fēng)險(xiǎn)評估和壓力測試進(jìn)行簡要介紹。

第7章從審批方面闡述大數(shù)據(jù)風(fēng)控審批模式和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

第8章主要對決策引擎進(jìn)行介紹，并分享基于MySQL、Drools、Spark的自建決策引擎的經(jīng)驗(yàn)。在第1版的基礎(chǔ)上，解決了作為風(fēng)控重要基礎(chǔ)的決策引擎購買費(fèi)用高、建設(shè)資料少等問題。

第9章介紹風(fēng)控模型建設(shè)以及常見問題和對策。

第10章介紹風(fēng)控策略的平衡和選擇，如評分卡策略及模擬等，較第1版新增了模型策略使用方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。

第11章介紹反欺詐分析和挖掘，以及規(guī)則制定過程，將第1版分散的反欺詐內(nèi)容進(jìn)行集中，并給出其運(yùn)營機(jī)制以供讀者參考。

第12章介紹存量客戶管理及貸中管理，如預(yù)警監(jiān)測，較第1版新增了風(fēng)控在存量競爭中如何實(shí)施，以及新預(yù)警方法等內(nèi)容。

第13章介紹信貸的合同簽訂及貸款發(fā)放。

第14章簡要介紹信貸還款階段中的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)，較第1版新增了還款提醒短信、對逾期率的影響等方面的內(nèi)容。

第15章就逾期管理和不良資產(chǎn)處置進(jìn)行闡述，較第1版新增了動(dòng)態(tài)催收模型與個(gè)性催收方案和分析等內(nèi)容。

第16章介紹管理信息系統(tǒng)，給出了其中的關(guān)鍵性報(bào)表。

感謝電子工業(yè)出版社的李樹林編輯為本書出版的辛勤付出。感謝我的妻子周曉霞和兩個(gè)孩子，為了盡快完成稿子，他們給了我充足的時(shí)間和鼓勵(lì)，尤其感謝我的妻子周曉霞對我的支持和包容。

因?yàn)閭€(gè)人經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知有限，書中難免存在不妥之處，懇請讀者抱著“盡信書不如無書”的理念和質(zhì)疑的態(tài)度來閱讀此書，同時(shí)希望讀者指出文中的錯(cuò)誤、不足，并發(fā)電子郵件（wjw84221＠aliyun.com）給我，在此表示感謝！

王軍偉

2023年4月10日