期權(quán)交易策略管理:像對沖基金經(jīng)理一樣思考
本書以對沖基金管理期權(quán)交易的角度來指導(dǎo)大家進行期權(quán)交易。兩位作者丹尼斯·陳和馬克·塞巴斯蒂安都具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,是期權(quán)交易和培訓(xùn)領(lǐng)域的資深人士,他們撰寫本書的初衷在于闡明如何構(gòu)建期權(quán)交易框架,并通過該框架交易期權(quán)盈利。第一部分引入了“單人保險公司”(TOMIC)的概念,并將其與傳統(tǒng)的保險公司進行比較,幫助讀者理解期權(quán)交易業(yè)務(wù)的架構(gòu)、功能和運營方法等;第二和第三部分以理論結(jié)合實際的方式,解讀期權(quán)交易中的波動率和策略等重要內(nèi)容,傳授作者在期權(quán)交易實務(wù)中積累的寶貴經(jīng)驗,體現(xiàn)了資深期權(quán)交易者的思路、技巧和風(fēng)險控制意識。這些“真金白銀”換來的心得絕非紙上談兵,對期權(quán)交易者和監(jiān)管者來說都具有重要參考意義。但需要指出的是,本書比較適合對期權(quán)具有一定了解、希望更進一步熟悉期權(quán)業(yè)務(wù)的人員閱讀。如果讀者在閱讀本書前已經(jīng)掌握了期權(quán)基礎(chǔ)知識,那么將更好地品味本書的精彩之處。如果是期權(quán)的初學(xué)者,我們建議先配合期權(quán)啟蒙書籍閱讀本書第一部分,也會有所收獲。
·8.8萬字