就在司馬遷如火如荼地潛心創作《史記》時，漢武帝發動了對大宛的尊嚴之戰。大宛是西漢時期西域的一個小國，自從張騫出使西域后就和漢朝建立了友好關系。大宛盛產汗血馬，武帝因喜愛此馬，故而稱之為“天馬”。

漢武帝曾派人帶著“金馬”（即用金子鑄成的馬）到大宛去換取“天馬”。但結果卻不容樂觀，漢使來到大宛將來意說明，大宛國王毋寡非但沒有進行交換還不想歸還“金馬”。

這可真是“賠了夫人又折兵”。毋寡此人“貪婪無度”既不想獻出汗血馬又不想歸還“金馬”，但又害怕漢朝方面發來“問罪之師”。毋寡召來大臣進行商議，在他們看來，漢朝離大宛千里遙遙，不僅要途經山巒、河流、沙漠，而且沿途有些地方沒有水草；有些地方容易迷路，漢朝根本不可能派兵前來。

聽到此言的毋寡馬上又硬氣了起來，他明確地拒絕了漢使的換馬要求。這使得漢使頗為惱火，一氣之下用鐵錘砸碎了“金馬”以示談判失敗。此做法令毋寡氣急敗壞，立即派人去劫殺漢使，最終在半路得逞。他們不僅殺死了這名使者，還奪取了其財物。

聞聽此訊的漢武帝勃然大怒，任命李廣利為貳師將軍率領六千騎兵和數萬步兵討伐大宛。公元前104年李廣利率軍西征，可令武帝怎么也沒想到的是此舉竟是困難重重，兵士們由于長途奔襲、水土不服、沿途小國據城自守不肯提供糧草補給，本身就疲憊不堪的漢軍初戰便是傷亡慘重，只能暫且撤兵回敦煌。

李廣利派人向武帝奏報說明情況并希望暫時罷兵。然而漢武帝卻大發雷霆，他竟立即派使臣前去阻止李廣利撤退，并且下令：“有膽敢退入玉門關者，立即斬首！”其結果是，嚇得李廣利只得滯留在敦煌。

利令智昏的漢武帝認為堂堂漢朝天子發兵征伐爾等小國，如果半途而廢必定會遭到西域各個小國的恥笑，這是作為天子的漢武帝不能接受的。因此，漢武帝無論如何都要對大宛發動討伐之戰，并且在一年多的時間里往敦煌增派大量兵馬和輜重。其中，援兵六萬多人、三萬匹馬、十萬多頭牛以及數以萬計的驢、駱駝。這使得敦煌囤積的糧草、弓箭數不勝數，從各地調來的校尉軍官就有五十多人。

兩年后（公元前102年）李廣利再次出征大宛，此次沿途各部族見漢軍威武雄壯紛紛主動開城迎接，提供飲食。次年（公元前101年）不知道什么原因，大宛國內發生內亂，毋寡退場，其弟上位。為了與漢朝重修舊好，大宛王甚至將自己的兒子派到漢朝做人質，并且約定每年向漢朝進貢兩匹汗血馬。