第四節(jié)
全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能

一、集團(tuán)總部全面風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合

集團(tuán)總部信用風(fēng)險(xiǎn)管理集中在三個(gè)環(huán)節(jié)，即確定授信準(zhǔn)入條件、進(jìn)行授信專業(yè)審批以及授信資產(chǎn)管理。確定授信準(zhǔn)入條件要做好三方面工作：一是開(kāi)發(fā)運(yùn)用信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，二是制定信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)政策；三是開(kāi)展授信盡職調(diào)查工作。開(kāi)發(fā)運(yùn)用信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，必須開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證和科學(xué)使用信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)模型，實(shí)施兩維信用評(píng)級(jí)，對(duì)每個(gè)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，同時(shí)對(duì)每筆信貸交易進(jìn)行債項(xiàng)評(píng)級(jí)，通過(guò)信用評(píng)級(jí)形成了信用風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果；信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)政策確定信用評(píng)級(jí)治理機(jī)制、管理流程以及運(yùn)用機(jī)制，為信用評(píng)級(jí)開(kāi)展及評(píng)級(jí)成果運(yùn)用進(jìn)行規(guī)范；開(kāi)展授信盡責(zé)審查，是對(duì)授信客戶及其債項(xiàng)評(píng)級(jí)信息之外的其他相關(guān)信息進(jìn)行搜集、核對(duì)及認(rèn)定是否符合授信條件的過(guò)程。基于信用評(píng)級(jí)及盡職調(diào)查的結(jié)果，結(jié)合信用專家的經(jīng)驗(yàn)判斷，專業(yè)審批人就可進(jìn)行授信審批決策。授信資產(chǎn)管理是授信資產(chǎn)形成后，要跟蹤管理授信資金使用及流向，持續(xù)監(jiān)控客戶信用質(zhì)量遷移及債項(xiàng)評(píng)級(jí)變化，監(jiān)控管理授信抵押/質(zhì)押品，監(jiān)控管理授信本息回收情況，監(jiān)控授信資產(chǎn)質(zhì)量變化，降低不良資產(chǎn)規(guī)模及不良資產(chǎn)比率。

集團(tuán)總部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊，對(duì)銀行賬戶、交易賬戶及投資賬戶的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，開(kāi)發(fā)運(yùn)用交易資產(chǎn)估值系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證和運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，分析和監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化狀況，實(shí)施合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，編制并報(bào)送市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

集團(tuán)總部操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合主要集中在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制三個(gè)方面，需要確立操作風(fēng)險(xiǎn)分類識(shí)別方法，對(duì)不同類型操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法，開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證和使用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型，建立健全銀行內(nèi)部控制機(jī)制，編制和報(bào)送操作風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

集團(tuán)總部風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理整合，制定風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理規(guī)則，確定數(shù)據(jù)搜集、梳理及存儲(chǔ)流程，定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，并應(yīng)管理需要逐步升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、分析、控制、報(bào)告等各種管理需要。

集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策職能整合，需要制定完善統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)治理政策、信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證及參數(shù)管理政策，制定內(nèi)部控制與監(jiān)管合規(guī)政策，形成集團(tuán)統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系，組織檢查風(fēng)險(xiǎn)政策執(zhí)行狀況，提交集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提交集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)告，對(duì)社會(huì)定期披露風(fēng)險(xiǎn)管理信息，定期組織修訂現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理政策，并補(bǔ)充新的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。

集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)與監(jiān)督職能整合，協(xié)調(diào)總部各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)窗口管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)前沿控制；監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)條線境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)，發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)條線垂直扁平管理作用；通過(guò)子公司（附屬機(jī)構(gòu)）董事會(huì)指導(dǎo)其風(fēng)險(xiǎn)管理，形成集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)縱橫一體化管理。

集團(tuán)總部資產(chǎn)組合管理職能整合，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)和組合管理方法，對(duì)授信資產(chǎn)實(shí)施行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品多維組合管理，對(duì)交易資產(chǎn)進(jìn)行組合管理，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)控制方法優(yōu)化組合，推動(dòng)集團(tuán)層面銀行資產(chǎn)組合管理，開(kāi)展資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)控、預(yù)警和管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面組合風(fēng)險(xiǎn)分散收益最大化。

集團(tuán)總部資本管理職能整合，對(duì)銀行資本籌集渠道、規(guī)模以及時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)一管理，實(shí)施自上而下對(duì)業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)分配經(jīng)濟(jì)資本，同時(shí)自下而上對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品配置經(jīng)濟(jì)資本，對(duì)授信產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，對(duì)交易業(yè)務(wù)設(shè)置經(jīng)濟(jì)資本限額，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置經(jīng)濟(jì)資本控制指標(biāo)；對(duì)監(jiān)管當(dāng)局提交資本充足分析報(bào)告，對(duì)社會(huì)披露資本充足狀況；組織開(kāi)展全集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核，積極引導(dǎo)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)與收益最優(yōu)匹配。

二、集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部職能分工

集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部根據(jù)職能整合情況，可設(shè)置四個(gè)管理模塊，即銀行風(fēng)險(xiǎn)整合模塊、信用風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、操作風(fēng)險(xiǎn)管理模塊，見(jiàn)圖2-11。

銀行風(fēng)險(xiǎn)整合模塊職能主要包括：數(shù)據(jù)與信息系統(tǒng)管理、風(fēng)險(xiǎn)政策制定與監(jiān)督執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)與監(jiān)督、集團(tuán)資產(chǎn)組合管理、集團(tuán)資本管理等職能。為履行這些職能，在銀行風(fēng)險(xiǎn)整合模塊設(shè)置資產(chǎn)組合管理團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)信息管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)政策制度團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)濟(jì)資本管理團(tuán)隊(duì)及其他團(tuán)隊(duì)，見(jiàn)圖2-12。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理模塊職能有：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、信用盡責(zé)審查、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理、授信審批管理。此模塊可設(shè)置信用模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)團(tuán)隊(duì)、信用盡責(zé)審查團(tuán)隊(duì)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋團(tuán)隊(duì)、授信審批管理團(tuán)隊(duì)以及其他團(tuán)隊(duì)，見(jiàn)圖2-13。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊職能包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、投資組合管理等職能。此模塊可設(shè)置市場(chǎng)模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)、投資組合管理團(tuán)隊(duì)以及其他團(tuán)隊(duì)，見(jiàn)圖2-14。

操作風(fēng)險(xiǎn)管理模塊職能包括：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、操作事件處理等職能。在此模塊可設(shè)置操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)、操作事件處理團(tuán)隊(duì)以及其他團(tuán)隊(duì)，見(jiàn)圖2-15。

三、分行全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職能分工

境內(nèi)一級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合情況，結(jié)合集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)條線垂直管理的需要，在覆蓋本行所有風(fēng)險(xiǎn)的前提下，進(jìn)行分行風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合，形成以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息管理、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、信用盡責(zé)審查、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理、授信審批、操作風(fēng)險(xiǎn)事件處理以及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理等職能為主的分工格局。可根據(jù)職能基本分工，根據(jù)分行風(fēng)險(xiǎn)管理客觀需要，設(shè)置數(shù)據(jù)信息管理團(tuán)隊(duì)、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)團(tuán)隊(duì)、信用盡責(zé)審查團(tuán)隊(duì)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋團(tuán)隊(duì)、授信審批管理團(tuán)隊(duì)、操作風(fēng)險(xiǎn)處理團(tuán)隊(duì)等，見(jiàn)圖2-16。

二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部可根據(jù)一級(jí)分行垂直風(fēng)險(xiǎn)管理需要，整合風(fēng)險(xiǎn)管理職能，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控以及操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等職能單元，履行本行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

境外分行風(fēng)險(xiǎn)管理要適應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合，按照集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)條線垂直管理需要，在覆蓋本行所有風(fēng)險(xiǎn)的前提下，進(jìn)行本行風(fēng)險(xiǎn)管理職能整合，形成以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息管理、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、操作風(fēng)險(xiǎn)事件處理以及風(fēng)險(xiǎn)綜合管理等職能為主的分工格局。根據(jù)情況可設(shè)置數(shù)據(jù)信息管理團(tuán)隊(duì)、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控團(tuán)隊(duì)、操作風(fēng)險(xiǎn)處理團(tuán)隊(duì)以及風(fēng)險(xiǎn)綜合管理團(tuán)隊(duì)等，見(jiàn)圖2-17。

境內(nèi)外子公司（附屬機(jī)構(gòu)）的全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)根據(jù)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部的統(tǒng)一部署，對(duì)管轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的各類風(fēng)險(xiǎn)管理職能進(jìn)行整合，設(shè)置全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，設(shè)置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，由子公司（附屬機(jī)構(gòu)）的董事會(huì)統(tǒng)籌本公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并接受集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總部的監(jiān)督和指導(dǎo)。根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理總部實(shí)施的全集團(tuán)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求，各子公司（附屬機(jī)構(gòu)）應(yīng)在集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)偏好下，落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)；按照集團(tuán)一體化風(fēng)險(xiǎn)管理原則，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地傳輸風(fēng)險(xiǎn)信息，接受集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理總部監(jiān)督，根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)/收益匹配的基本原則，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值增值。