本書是為財經(jīng)類院校各專業(yè)的研究生或高年級本科生學(xué)習(xí)金融隨機分析或金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)而編寫的教材。全書分為13章，第1章與第2章介紹了概率空間、條件期望及Jensen不等式等基礎(chǔ)知識。第3章到第7章介紹隨機過程的基本概念和主要類型，包括：布朗運動、Poisson過程、Markov過程、鞅等內(nèi)容。第8章至第11章主要給出了隨機積分、Ito公式與Girsanov定理、正倒向隨機微分方程、隨機控制等內(nèi)容。最后兩章分別介紹了離散時間的期權(quán)定價理論和連續(xù)時間的期權(quán)定價理論。本書可作為財經(jīng)類高等院校數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、經(jīng)濟、金融等專業(yè)的教材，也可供經(jīng)濟、金融等行業(yè)的從業(yè)人員閱讀參考。