目錄(57章)
倒序
- 封面
- 版權信息
- 內容簡介
- 獻詞
- 前言
- 寫作動機
- 資料來源及致謝
- 第1章 回測及自動化的執行系統
- 1.1 回測的重要性
- 1.2 回測過程中普遍存在的誤區
- 1.3 統計學在回測程序上的應用：假設檢驗
- 1.4 交易策略于何時無須被回測
- 1.5 回測系統對相應收益率具有預測功能嗎
- 1.6 對回測系統以及自動化運行平臺的抉擇
- 第2章 均值回歸模式的基本要義
- 2.1 均值回歸與相應的平穩性
- 2.2 平穩測試之后的協整
- 2.3 均值回歸策略的利弊分析
- 第3章 均值回歸策略的運行機制
- 3.1 應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易
- 3.2 布林帶線
- 3.3 相應的頭寸增持功能可行嗎
- 3.4 動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則
- 3.5 卡爾曼過濾法則相關的做市商模型
- 3.6 數據誤差的危險性
- 第4章 股票與ETF基金的均值回歸模式
- 4.1 股票配對交易的難點
- 4.2 ETF基金的配對交易（或三重ETF基金交易）
- 4.3 日間均值回歸交易策略：缺口買入模式
- 4.4 ETF基金與成分股之間的套利模式
- 4.5 跨行業的均值回歸交易策略：線性多-空模式
- 第5章 貨幣交易與期貨交易相關的均值回歸的交易策略
- 5.1 交叉貨幣對交易
- 5.2 貨幣交易中的展期利息問題
- 5.3 期貨之跨期套利的交易
- 5.4 期貨之跨市場（區域）套利
- 第6章 日間動量型交易策略
- 6.1 時間序列型動量交易策略的檢驗模式
- 6.2 時間序列的交易策略
- 6.3 從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續收益
- 6.4 橫向型動量交易策略
- 6.5 動量交易策略的優勢與劣勢
- 第7章 盤中動量型交易策略
- 7.1 “敞口”交易策略
- 7.2 信息驅動的動量交易策略
- 7.3 ETF基金的杠桿交易策略
- 7.4 高頻交易策略
- 第8章 風險管理
- 8.1 最優化的杠桿模式
- 8.2 投資組合相關的風險比例之固化模式（CPPI模式）
- 8.3 止損機制的解析
- 8.4 風險指標
- 結論
- 參考文獻
- 作者簡介
- 作者簡介
- 封底 更新時間：2025-08-27 15:34:38
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