高頻交易芻論：基于中國證券市場的實證研究
本書對高頻交易的發(fā)展進行了回顧，向讀者展現(xiàn)了高頻交易在發(fā)達國家和新興市場的發(fā)展狀況，文中有大量的數(shù)據(jù)可供參考。全書共分11章，對高頻交易的概念、投資策略、市場影響等進行了較為詳細的分析，基本上涵蓋了權(quán)威機構(gòu)對高頻交易的評價。本書利用中國A股市場基于盤口的高頻數(shù)據(jù)對限價訂單簿進行自相關(guān)性和交叉相關(guān)性研究，分析限價訂單簿動態(tài)演化的隨機建模和下單策略，并首次研究了中國滬深300股指期貨的日內(nèi)特征，基于高頻數(shù)據(jù)進行了不同類型的投資策略實證研究。本書還對國外證券監(jiān)管法規(guī)進行了較為詳細的解讀，供國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)參考。
·11萬字
