動態(tài)資產(chǎn)配置問題的最優(yōu)策略研究：基于多階段均值-方差模型
本文分上下兩篇介紹。上篇主要研究生態(tài)文明視域下作為主要碳排放行業(yè)的交通運輸業(yè)的碳排放問題。首先介紹生態(tài)文明視域下青海省交通體系碳排放測算及減排路徑研究的研究背景、研究意義、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀、研究方法及研究內(nèi)容；然后介紹碳排放的相關(guān)理論；接著分析青海省交通體系發(fā)展現(xiàn)狀及交通體系碳排放的測算與結(jié)構(gòu)分析；隨后對青海省交通體系碳排放的影響因素進(jìn)行實證分析，進(jìn)而進(jìn)行預(yù)測研究；最后提出青海省交通體系的有效減排路徑和對策。下篇主要研究青海省生態(tài)文明建設(shè)中最關(guān)鍵的地區(qū)—三江源地區(qū)的碳排放問題。首先介紹研究三江源地區(qū)碳排放問題的背景，意義，方法，國內(nèi)外研究現(xiàn)狀，研究內(nèi)容及技術(shù)路線；然后介紹三江源地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀；接著對三江源地區(qū)的碳排放進(jìn)行測算并分析；隨后找出碳排放的影響因素進(jìn)行實證分析并預(yù)測；最后，提出三江源地區(qū)低碳化的對策和建議。資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一.近年來,動態(tài)資產(chǎn)配置問題,包括投資組合選擇問題,資產(chǎn)負(fù)債管理問題,以及養(yǎng)老金投資管理問題,均是數(shù)理金融領(lǐng)域研究的熱點.本研文將更注重聯(lián)系實際,重點研究基于背景風(fēng)險(如利率風(fēng)險)和市場狀態(tài)對風(fēng)險資產(chǎn)收益影響的動態(tài)資產(chǎn)配置問題的最優(yōu)投資策略.首先,研究基于隨機(jī)利率風(fēng)險和不可控制負(fù)債的投資組合選擇問題的時間一致策略.其次,討論基于隨機(jī)利率風(fēng)險和機(jī)制轉(zhuǎn)換的DC養(yǎng)老金計劃的時間一致策略.接著,考慮具有機(jī)制轉(zhuǎn)換和保費返還條款的DC養(yǎng)老金計劃的預(yù)先承諾策略和時間一致策略.最后,研究基于隨機(jī)現(xiàn)金流和不完全信息的資產(chǎn)負(fù)債管理問題的時間一致策略.
·6.8萬字
