非線性經(jīng)濟(jì)關(guān)系的建模
美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)和許多國(guó)家中央銀行都在使用的評(píng)估和預(yù)測(cè)方法。大數(shù)據(jù)時(shí)代，人們尊重?cái)?shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，解釋數(shù)據(jù)，才能把握和預(yù)測(cè)未來。分析和利用數(shù)據(jù)都需要模型建模，特別是非線性模型建模。因?yàn)榇蠖鄶?shù)經(jīng)濟(jì)變量具有非線性關(guān)系，經(jīng)濟(jì)是非線性的。時(shí)間序列模型的主要功能就是預(yù)測(cè)，因此非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓展演化的必然結(jié)果。本書是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中關(guān)于非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專著。它從正確性和實(shí)用性兩個(gè)方面判斷模型，主要關(guān)注便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用的相對(duì)簡(jiǎn)單的模型。具有如下特點(diǎn)：i）給出時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非線性的定義；ii）綜述常用的非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)；iii）系統(tǒng)地提出了非線性時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建模的三步驟，即模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，建模評(píng)估；iv）系統(tǒng)論述了Granger的長(zhǎng)記憶模型；v）提供了大量實(shí)證研究示例。本書的出版對(duì)研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與價(jià)格、以及短期利率與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系等問題都具有非常重要的意義。
·8.6萬字
