1.3.2 研究方法

本書主要運用文獻研究法、規范分析法、數據包絡分析法、HP濾波法、分布動態法、計量經濟分析法及貝葉斯分析法。其中：文獻研究法與規范分析法主要用于理論研究，為構建概念模型和理論假說提供線索；數據包絡分析法用于估算中國各省、自治區、直轄市的全要素生產率指數；HP濾波法和分布動態法將用于分析中國全要素生產率時空演變規律，計量經濟分析法和貝葉斯分析法將用于驗證理論假說中所預設的變量之間的關系。

1.文獻研究法

通過廣泛查閱國內外相關文獻，包括公開出版的書籍、期刊、論文集等，梳理國內外相關的最新理論資料，找出已有研究的不足，確定未來的研究方向，并在前人的基礎上進一步開展深入研究。

2.規范分析法

在文獻回顧與理論分析的基礎上，依托國內外權威學者和機構的科研成果，采用規范分析法（Normative Analysis），歸納風險投資、資本賬戶開放及全要素生產率的概念與測度方法，明確風險投資對全要素生產率的影響及其作用路徑、資本賬戶開放的調節機制，為實證研究打下堅實的理論基礎。

3.數據包絡分析法

數據包絡分析法（Data Envelopment Analysis）是一個對多投入多產出的多個決策單元的效率評價方法，F?re等（1994）^［27］將其引入了全要素生產率研究領域，并提出了DEA-Malmquist指數法，該方法無須對生產函數和數據分布做出任何假設，能夠避免由函數設定偏誤引起的測算偏差問題，目前已成為估算國家和地區全要素生產率的主流方法。

4.HP濾波法

HP濾波法是由Hodrick和Prescott（1997）^［28］在分析第二次世界大戰后美國經濟周期的論文中首次提出的，其本質是過濾掉低頻的趨勢成分，保留高頻的周期成分。該方法不僅能夠呈現全要素生產率增長的長期趨勢，還能揭示其短期波動規律，是考察中國全要素生產率增長規律的一種很好的方法。

5.分布動態法

分布動態法（Dynamical Distribution Approach）是由Quah（1993）^［29］提出的一種非參數估計方法，該方法不僅能通過核密度估計分布形態揭示地區差距的收斂區間和動態變化，還可以借助條件概率分布揭示內部增長分布流動性，是分析中國全要素生產率空間演變規律的一種很好的方法。

6.計量經濟分析法

計量經濟分析法（Econometrics）是在理論與觀測協調的基礎上，運用相應推理方法，對實際經濟現象進行數量分析的方法。該方法為定量研究風險投資、資本項目開放與區域全要素的關系提供了一種規范的技術手段。需要說明的是，如果面板數據存在空間相關性，那么需要采用計量經濟分析中的非參數協方差估計或者空間計量分析方法。

7.貝葉斯分析法

貝葉斯分析法（Bayesian Analysis）是一種計算假設概率的方法，這種方法是基于假設的先驗概率、給定假設下觀察到不同數據的概率以及觀察到的數據本身而得出的。LeSage（2014、2015）^{［30，31］}將其引入設定空間計量經濟分析，提出了判定空間溢出形式的貝葉斯檢驗法，為空間計量模型設定提供了一種有效的決策方法。