1.2 為什么選擇量化交易

很多人在探討量化交易時會以復雜的策略編程為切入點，這無形中給量化交易披上了一層神秘的面紗。本節會以通俗易懂的語言，對量化交易進行簡單的介紹，即使是毫無基礎的“小白”，也能輕松理解。

1.2.1 量化交易與主觀交易的區別

主觀交易更重視人為的分析和盤感，即使出現了交易信號，也會選擇性地下單交易，寧可錯過行情，也不愿做錯。人的感覺是復雜多變且不可靠的，一旦發生連續虧損，大部分交易者就會轉而采用另一種方法。交易的隨機性較強，容易被浮動盈虧困擾，導致難以穩定盈利。

量化交易可以根據對交易的理解，制定一致性的交易策略。在交易過程中，對所有走勢一視同仁，開倉、平倉全部系統化處理，寧可做錯，也不愿錯過。它還具有完整的評價體系，通過對歷史數據進行回測，確定策略更適合哪一類的行情和期貨品種，并且搭配多種策略和品種，從而實現盈利。

簡而言之，主觀交易是量化交易的基礎，量化交易是主觀交易的提煉。主觀交易更像是練武，最后成功與否，天賦占較大比重，有十年不悟的，也有一朝悟道的。量化交易更像是健身，只要刻苦努力，就算沒有天賦，也能練出一身肌肉。

1.2.2 量化交易比主觀交易更好嗎

一個成功的主觀交易者，從某種角度來看，也是一個量化交易者。因為一個成功的主觀交易者，必然有一套自己行之有效的規則和方法，即交易系統。成功的主觀交易必須建立在交易規則之上，而交易規則其實就是主觀交易中的量化部分。

成功的量化交易者，都脫胎自主觀交易，因為量化交易策略其實就是主觀交易方法的具體實現。如果一個交易者對市場的理解和認知，從一開始就是錯誤的，那么這個交易者開發出來的交易策略，長期也是難以獲利的。

從長期穩定盈利的角度來看，決定一個交易者最終可以成功的關鍵在于交易理念，而不在于是主觀交易還是量化交易。量化交易看似高大上，其盈利的本質與主觀交易沒有區別，它們就像是一個事物的兩面性，既對立，又統一。但是不可否認，作為交易工具，量化交易確實有很多優勢。

● 復盤更快：如果需要檢驗一個交易策略，就需要計算大量的歷史數據，量化交易在幾分鐘之內就能計算出結果。這個速度比主觀交易快得多。

● 更加科學：評價一個策略是否優秀，依靠的是數據（如夏普比率、最大回撤率、年化收益），優秀的策略和交易理念通常具有可證偽性。

● 更多機會：國內商品期貨有幾十個交易品種，主觀交易不可能同時盯盤，但量化交易可以全市場實時盯盤，不錯過任何交易機會，從而提高交易效率。

1.2.3 量化交易一定能賺錢嗎

量化交易當然能賺錢，但長期堅持下來是一件很難的事。賺錢與否并不取決于量化交易本身，量化交易只是將交易思想程序化、規則化、數量化，程序代替的只是執行力。但同一種量化交易策略很難長期穩定地賺錢，因為市場是動態的，交易思路要跟著市場動態進行相應的轉變。

1.2.4 量化交易的風險

量化交易也有風險，為什么呢？因為量化交易的本質是在歷史數據中挖掘規律，從而形成交易策略。但金融市場是一個生態體系，其規律和人性是一個相互作用的動態過程，歸根結底還是人的市場。金融市場的規律會受人性影響，而人性中的貪婪、恐懼都會隨著市場的變化而變化。所以市場上很少有一成不變的規律，再厲害的交易策略也很難應對突如其來的規律變化。

綜上所述，量化交易不是一種獨特的交易方法，而是一種交易工具，主要用于幫助我們分析交易邏輯，完善交易策略。無論是基本面分析，還是技術面分析，無論做的是股票、債券、商品，還是期權，其實都可以量化。與靠個人經驗做決策的主觀交易者相比，量化交易者手中的武器是市場證據和理性。

注意：量化交易的風險大部分來源于市場的風險，所以先學習交易，再學習量化。