前言

為什么要寫這本書

隨著計算機科學的不斷發展，商品期貨量化交易越來越流行。計算機能夠以比人類快1000倍的速度執行交易，從而降低主觀交易成本、增加獲利機會，使量化交易廣泛應用于商品期貨交易中，中國的量化交易市場規模已經超過300億元，金融與科技的結合勢在必行，在可預見的未來，我們將見證金融市場的高度自動化。

由于金融量化交易行業有較高的門檻，因此要進入這個行業，除了需要有扎實的主觀交易基礎，還要有計算機編程功底。目前圖書市場關于量化交易的圖書很多，但真正從實戰交易出發，通過各種經典量化交易策略案例指導讀者提高量化交易水平的圖書很少。

本書以實戰為主旨，系統地講解商品期貨量化交易基礎知識、Python編程語法、量化交易API、完整的策略案例，讓讀者全面、深入、透徹地理解量化交易的各種基礎知識及各種經典交易策略的使用方法，幫助讀者打破萬事開頭難的局面，更好、更快地入門金融量化交易，提高實際策略開發水平和實戰能力。

本書有何特色

1.附帶圖書內的完整策略，提高學習效率

為了便于讀者理解本書內容，提高學習效率，作者為本書中CTA策略的相關章節提供了完整的策略代碼，這些與本書配套的源代碼一起收錄于云盤中，讀者可以下載使用。

2.涵蓋Python編程語言基礎知識

本書涵蓋Python編程語言基礎知識，包括Python的基礎語法、Python中的變量和數據類型、Python中的數據運算、Python中的數字和字符串、Python中的列表和字典、Python中的條件語句和循環語句、Python中的日期和時間、Python中的常用內置函數、Python中的異常處理。

3.對量化交易策略案例進行分析

本書以商品期貨為標的，利用簡潔、高效的Python語言，從量化交易策略原理著手分析，深入淺出地揭示量化交易的本質，引導讀者從理解量化交易開始，逐步掌握行情數據的獲取和管理方法、技術指標的可視化方法，并且在熟練編程的基礎上，在練習過程中摸索期貨量化交易的技巧，構建個性化的交易策略體系。

4.項目案例典型，實戰性強，有較高的應用價值

本書在CTA策略的相關章節提供了多個入門策略案例，這些案例來源于商品期貨市場經典策略，具有很高的應用價值和參考性。這些案例按照功能模塊逐步實現，便于讀者融會貫通地理解本書內容。

5.提供完善的技術支持和售后服務

本書提供了專門的技術支持郵箱：support＠fmz.cn。讀者在閱讀本書過程中有任何疑問都可以通過該郵箱獲得幫助。

本書內容及知識體系

第1章 量化交易基礎

本章主要介紹量化交易的基礎知識，包括量化交易的發展和特點、量化交易與主觀交易的區別、量化交易流程及一個完整的交易策略包含的要素等。

第2章 Python編程入門

Python是一個面向對象的腳本語言，其憑借簡潔、高效的語言特性，以及在數據分析方面的巨大優勢，在金融領域得到了廣泛的應用。本章主要介紹Python的基礎知識，將Python作為策略開發工具，為期貨量化交易提供助力。

第3章 量化交易API

在掌握了Python的基礎知識后，就可以利用這些知識開發量化交易策略了。但如果從零開始對接原始的行情和交易API，則會是一個龐大的IT系統工程。對初學者來說，利用免費開源的發明者量化SDK，可以快速進行量化交易策略開發。本章主要介紹量化交易API。

第4章 CTA之趨勢跟蹤策略

CTA策略是一種多樣性的投資策略，一般是指商品期貨和金融期貨策略。無論是主觀交易，還是量化交易，只要其交易方法相對規則化、系統化，就都可以稱為CTA策略。本章會結合不同的策略理論開發CTA策略。

第5章 CTA之回歸策略

回歸策略是與趨勢跟蹤策略邏輯相反的一種交易策略，根據均值回歸原理，價格始終圍繞其均值上下波動，通過低買高賣賺取差價。本章會結合回歸策略的多種形式開發CTA策略，包括布林帶跨期套利策略、乘離率策略。

第6章 量化交易回測與實盤

一個新開發出來的交易策略，需要經過全方位檢測，才能應用于實戰。一個優秀的交易策略是在試錯中不斷改進產生的。本章主要介紹量化交易回測與實盤，包括使用Tick數據讓回測更精準、回測績效報告詳解、如何規避回測中的陷阱、遞進和交叉回測、量化交易實盤。

第7章 風險管理與投資組合

量化交易是有風險的，對大部分交易者來說，風險是一個令人不愉快的話題。雖然嚴格控制風險意味著與暴利絕緣，但對優秀的量化交易者來說，掌握風險管理的方法是非常有必要的。本章主要介紹期貨市場三大風險及正確的倉位管理方法。

第8章 交易技巧及交易理念

玩轉量化交易，學會一定的操作技巧是非常有必要的。本章主要介紹常用的止盈和止損方法、量化交易與基本面數據、交易中常用的數理知識、量化交易與統計學。

適合閱讀本書的讀者

● 需要全面學習量化交易的主觀交易者。

● 金融分析師。

● 金融專業學生。

● 喜歡交易的IT從業者。

● 希望提高量化交易水平的人員。

閱讀本書的建議

● 需要對量化分析或量化交易有濃厚的興趣，并且能夠接受高強度的學習內容。

● 本書對學員專業沒有限制，但要求學員具備自主深入學習的能力。

● 對于零基礎的讀者，建議從第1章順次閱讀。

● 有一定交易或編程基礎的讀者，可以根據實際情況有重點地選擇閱讀各章節。

● 對于量化交易策略案例，先自己思考一下實現的思路，再閱讀，學習效果更好。