第二章　準備工作

“工欲善其事，必先利其器”，投資者建立自己的交易系統(tǒng)也需要做很多的準備工作，主要工作包括以下幾項：

首先，應當挑選一個或者幾個流動性好、品種豐富、管理規(guī)范的證券交易所。無論是資本證券市場、貨幣證券市場，還是商品市場的交易所都有它們自身獨特的交易方式和交易時間安排，不同的投資者要根據(jù)自身對于投資標的、交易規(guī)則的認識程度慎重地選擇，切忌選擇不熟悉甚至不合法的交易所。

在選定證券市場之后，第二步就是選擇一個適合的交易策略。常見的量化交易策略可以分為主動型策略和被動型策略，主動型策略又分為趨勢跟隨和均值回歸兩大類，兩者看似不能相容，但其內(nèi)在思想都符合一定的邏輯，適應不同的市場狀態(tài)，在應用的時候都有一定的適用性和局限性。

接下來，還要根據(jù)策略的需求和個人自身情況選擇數(shù)據(jù)來源、開發(fā)語言和交易平臺等工具。與制造業(yè)需要機器設備和原材料進行生產(chǎn)一樣，量化投資行業(yè)中利用開發(fā)語言和交易平臺設計出的交易系統(tǒng)相當于機器設備，而數(shù)據(jù)來源相當于交易系統(tǒng)的原材料，交易系統(tǒng)需要對各種各樣的海量數(shù)據(jù)進行加工、篩選和處理之后才能通過交易產(chǎn)生持倉，最終通過不斷調(diào)整倉位創(chuàng)造收益。