明代永樂初年在今平羅縣城“建置軍馬哨備。景泰六年，奏撥前衛后千戶所十百戶軍余居之。弘治六年，居人繁庶，展筑新城，周回共三里，東西倍于南北，高三丈五尺，池深一丈，闊倍之”。正德五年“設守備，為寧夏北路，自鎮城（今銀川市）迤北屯堡皆屬之”。嘉靖二十年改設平虜守御千戶所。此為平羅城及平羅縣名之發端，距今已600余年。

明王朝所設平虜守御千戶所，乃是軍事建制，主要是抵御河套地區蒙古族。漢族稱“敵”為“虜”，謂河套蒙古部族為“套虜”。所設千戶所取名“平虜”，即平定套虜之意。清代順治元年（1644年），因明王朝亦曾稱滿族為“東虜”，故將帶有“虜”字之地名全部更改。平虜之“虜”亦諧音改為“羅”，稱平羅所。算起來平羅之名的確定至今已360年。雍正二年（1724年）升平羅所為平羅縣。平羅建縣至今已有280年。