內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)嘗試將金融波動(dòng)模型、極值理論以及Copula函數(shù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，利用金融波動(dòng)模型結(jié)合極值理論刻畫(huà)金融資產(chǎn)的波動(dòng)特征，再利用Copula函數(shù)描述金融資產(chǎn)之間的相依結(jié)構(gòu)特征，這樣既可以較好地呈現(xiàn)多元金融資產(chǎn)的波動(dòng)特征，又可以較好地表示它們的相依結(jié)構(gòu)，從而使得改進(jìn)后的模型能夠更好地?cái)M合多元金融資產(chǎn)的實(shí)際統(tǒng)計(jì)特征，這是對(duì)傳統(tǒng)多元金融波動(dòng)模型的一個(gè)有益擴(kuò)展與補(bǔ)充，具有一定的理論與現(xiàn)實(shí)意義。