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金融市場極值風險的理論與實證研究
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金融市場極值風險的理論與實證研究

張保帥 段俊 著
更新時間：2020-11-30 10:47:04
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最新章節： 參考文獻
本書嘗試將金融波動模型、極值理論以及Copula函數有機地結合起來，利用金融波動模型結合極值理論刻畫金融資產的波動特征，再利用Copula函數描述金融資產之間的相依結構特征，這樣既可以較好地呈現多元金融資產的波動特征，又可以較好地表示它們的相依結構，從而使得改進后的模型能夠更好地擬合多元金融資產的實際統計特征，這是對傳統多元金融波動模型的一個有益擴展與補充，具有一定的理論與現實意義。

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品牌：中國社會科學出版社
上架時間：2020-11-30 10:42:30
出版社：中國社會科學出版社
本書數字版權由中國社會科學出版社提供，并由其授權上海閱文信息技術有限公司制作發行

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