交易策略

我們希望交易策略簡單易行，以便再現(xiàn)曾經(jīng)業(yè)績驕人的交易。換而言之，我們希望進行高概率的交易，將一項交易過去的成功率作為其成功率：

? 成功率 = 盈利交易的次數(shù) / 交易總次數(shù)

它有時也被稱為盈利百分比, 盈利率或者盈利比率。交易失敗的概率則被稱為虧損率，從1中減去成功率即可得出該比率：

? 虧損率 = 1 -（成功率）

即使某項交易策略的虧損率達90%，甚至高達99%，也不意味著該策略不能盈利。反之，對于獲勝率高達90%或者99%的策略而言，也并不意味著它不會虧損：僅成功率并不足以判斷它是否會盈利。我們必須先了解盈利和虧損交易的平均規(guī)模，再結(jié)合回報與風險比率從而做出正確決策。

? 回報風險比= （交易成功時的平均盈利金額）/（交易失敗時的平均虧損金額）

最后，相關(guān)交易的期望值通過結(jié)合回報風險比以及成功率和虧損率，將告訴我們一項交易策略從長期來看是否是盈利的。

? 期望值 = （回報風險比）x （成功率） - （虧損率）

如果某個交易策略的期望值為正，那么它從長期來看是盈利的。如果相關(guān)交易的期望值為負，那么它將虧損，不應進行交易。如果“策略A”的期望值高于“策略B”，那么我們應當優(yōu)選“策略A”而不是“策略B”。

既然我們有了搜尋交易的邏輯規(guī)則以及評估其盈利潛力的機制，我們需要將它們嵌入一種特定的二元期權(quán)。我們的選擇是高于/低于二元期權(quán)。在這類交易中，我們選擇一個障礙值、走勢和到期日。然后，如果指數(shù)在到期日當天結(jié)束時高于或低于選定的障礙值，我們即可做出交易決策。我們在每月的第一個交易日進行交易，選擇其最后一個交易日作為到期日。交易方向可見指數(shù)章節(jié)中的圖表，但在查看這些內(nèi)容之前，我們必須談談我們系統(tǒng)的第二構(gòu)成要素——資金管理。

下圖顯示了基于德國DAX指數(shù)的上漲/下跌交易，交易通過我們優(yōu)選的二元期權(quán)交易所（Binary.com）進行。