1.4.1 斯塔克爾伯格均衡的定義
在包含一個主導方和n個隨從方的斯塔克爾伯格博弈中,假設主導方的策略集為X,隨從方的集合為I={1,2,…n,}, i?∈I,隨從方i的策略集為Yi,則n個隨從方的策略集為;主導方的效用函數為 f :X ×Y→R,隨從方i的效用函數為gi:X × Y→R。
當主導方選擇策略x∈X時,隨從方在此策略上進行競爭,如果均衡點存在,則存在,滿足

其中,。
隨從方的均衡點不一定是唯一的,所有的均衡點均以x為基礎,記所有均衡點的集合為N(x),由x→N(x)可定義一個集值映射N:X →P0(Y)。
主導方有意愿實現自身效用的最大化,因此在自身策略為x時,會在隨從方的N(x)中選擇對自己效用最有利的策略,記為,考慮到主導方自身策略的變化,最終要達到
。綜上,可得到一主多從斯塔克爾伯格博弈均衡的定義。
定義1-2 斯塔克爾伯格博弈的均衡點(x*,y*)∈X ×Y 滿足

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