1.1.1 股票多因子

股票多因子模型也常被叫作股票Alpha策略。股票多因子是目前量化策略里面最成體系的一種量化投資方法。本書的內(nèi)容圍繞多因子模型展開，深入淺出地介紹多因子模型的構(gòu)建和運(yùn)用。

相比于其他量化方向，股票多因子具有如下優(yōu)點(diǎn)：

● 體系成熟

● 資金容量大

● 與基本面相結(jié)合

股票多因子模型背后的本質(zhì)就是通過數(shù)量化的方法選擇股票、構(gòu)建優(yōu)化組合，使得最后的組合可以跑贏基準(zhǔn)指數(shù)。

股票多因子模型對投資者的綜合素質(zhì)要求較高，需要同時(shí)擁有統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)、計(jì)算機(jī)編程和數(shù)據(jù)分析處理這幾方面的能力。