最原始的費南雪配方是由Visitation修道院的修女們所創，故名Visitandines（修女蛋糕）。后來經烘焙師Lasne心念一動，將其來了個改頭換面，做成了金條形狀，換上和金融有關的新名字“Financiers”。相傳，巴黎證交所附近的西餅屋特意制作了費南雪小蛋糕，說是為了讓那些金融家能在短時間內快速補充能量，并且食完后又不弄臟他們的西裝。

由于該配方有很多可以發揮的余地，時至今日，費南雪已是變化無窮，不但原料比例略有不同，而且添加了各種水果、果干、堅果和巧克力、抹茶等；形狀除了金條，也有船形、花形、扁圓形等。

這款費南雪小蛋糕最大的優點是操作簡單又快速，不用事先烤杏仁粉，也不需打發蛋清、熬褐色黃油等。出爐后小蛋糕色澤金黃，香味四溢，帶有濃濃的黃油和杏仁香的口感。