§2.5　回歸分析結果的報告與評價

一、回歸分析結果的報告

回歸分析的結果，應該以清晰的格式予以表達，通常采用如下格式（以收入-消費模型為例）

上式中，第一排括號內的數字為回歸系數估計值的標準誤；第二排括號內的數字為在回歸系數的真實值都是零的原假設下，由式（2.79）計算出來的t統(tǒng)計量值（例如3.0212=159.8788÷52.9184）；第三排括號內的數字為p值，即估計值的實際顯著性水平。p=0.0000表示當原假設H0：β2=0成立時，得到一個等于或大于51.1354的t值的概率p≈0。也就是說，如果β2即邊際消費傾向確實為零的話，我們得到一個0.7616的估計值的機會，實際上約等于零。因此，我們可以拒絕真實的邊際消費傾向是零的原假設。

二、回歸分析結果的評價

用最小二乘法得到回歸模型后，我們要對模型的特性進行評價。回歸模型的評價如下：

（1）經濟理論評價。根據經濟理論，邊際消費傾向應為小于1大于0的正數。在收入-消費模型中，我們得到的邊際消費傾向為0.7616，與經濟理論的描述是一致的。

（2）統(tǒng)計上的顯著性。由于β1，β2是由樣本推斷而得到的，即使β1，β2的真實值為0，由于抽樣的波動，我們也會得到不為0的估計值，。因此，必須對回歸系數進行顯著性檢驗，判斷回歸系數的顯著性。在收入-消費例中，邊際消費傾向不僅是正的，而在統(tǒng)計上也是顯著地異于0，t統(tǒng)計量的p值約等于0。

（3）回歸分析模型的擬合優(yōu)度，即解釋變量X在多大程度上解釋了被解釋變量Y的變異。在收入-消費例中，R2=0.9970，說明收入解釋了消費變異的99.70%，這是一個非常好的擬合。

（4）檢驗回歸分析模型是否滿足經典假定。該類檢驗將在第四章中講解。