2.6 本章小結

本章以連續時間時滯線性隨機系統為研究對象，系統討論了噪聲依賴于狀態和控制的Nash博弈問題。借助隨機最大值原理首先討論了時滯隨機系統的線性二次問題，通過求解一個推廣的Riccati方程得到了最優控制策略的顯式表達。然后，將所得結果推廣到兩人Nash微分博弈中，得到Nash均衡策略的存在條件并通過求解相應的Riccati方程得到了均衡策略的顯式表達。最后研究了時滯線性隨機系統的兩人零和微分博弈問題，得到了均衡策略的存在條件和顯式表達。