圖目錄

圖1-1 本書結(jié)構(gòu)…………………………………………………19

圖2-1 基于宏觀經(jīng)濟(jì)均衡方法的Swan示意……………………27

圖3-1 匯率波動(dòng)的傳導(dǎo)過程……………………………………46

圖3-2 不同模型在不同階段的預(yù)測(cè)效果比較…………………72

圖3-3 中國(guó)Taylor函數(shù)中匯率對(duì)利率的影響系數(shù)a₃………………73

圖3-4 匯率實(shí)際值（ST）、匯率預(yù)期值（EST）與修正的匯率預(yù)測(cè)值（TST）之間的比較………………74

圖3-5 匯率收益預(yù)測(cè)值與匯率收益實(shí)際值的比較……………74

圖4-1 匯率收益率序列…………………………………………79

圖5-1 金融市場(chǎng)的波動(dòng)溢出效應(yīng)示意…………………………98

圖5-2 人民幣、日元與韓元實(shí)際有效匯率的絕對(duì)值序列………104

圖5-3 人民幣、日元與韓元的實(shí)際有效匯率的絕對(duì)值散點(diǎn)示意………104

圖5-4 各波動(dòng)變量的獨(dú)立成分……………………………………120

圖6-1 多種匯率的收益率序列……………………………………138