自認為救了牧童的堂吉訶德沉浸在勝利的喜悅中，并自言自語地向他的夢中情人匯報戰果。這時，迎面走來一隊商人，堂吉訶德把他們看成了游俠騎士。他坐定馬上，握緊長矛，威風凜凜地擋在路當中傲慢地說：“如果你們這些人不承認托博索的杜爾西內亞是世界上最漂亮的女皇就休想過去。”那些商人看到他這付扮相，又說出這樣的瘋話料定他是個瘋子，于是其中一個人和他一本正經地開起玩笑來，沒想到他的話觸怒了堂吉訶德，堂吉訶德一記長矛戳過去，要不是羅西南多失蹄倒地，這個商人早就沒命了。堂吉訶德也被摔在地上爬不起來，嘴還在不停地罵罵咧咧。其中一個騾夫見他如此張狂，抓住長矛折成幾截，拿起一截在他身上狠狠地抽打了起來。

騾夫直到怒氣全消才住了手。堂吉訶德遍體鱗傷，站都站不起來。他自我安慰道：這是游俠騎士必遭之禍，而且全是馬的錯。堂吉訶德躺在地上動彈不得，他想起了小說中的某些情節，與他現在的情形極其相似，他便作悲痛欲絕狀，在地上打滾，還模仿書里的人物說道：“你在哪里，我的夫人？難道對我的痛苦毫不憐憫？夫人是真的不知，還是虛情假意早已變心？”

一位農夫，他的鄰居，恰巧路過，看到地上躺著一個人在傷心地呻吟，走近一看才發現是受傷的堂吉訶德。他關切地詢問堂吉訶德哪里不舒服，堂吉訶德卻認定農夫是小說里的人物，向他不著邊際地念叨著書里的歌謠，訴說著自己的不幸，還有什么王子和他的夫人偷情等等，聽得農夫一頭霧水。

農夫護送著堂吉訶德回家，為了不丟堂吉訶德的臉，他等到天完全黑下來才進了村。一進家門才發現，堂吉訶德家熙熙攘攘。神甫，理發師，堂吉訶德的朋友都在為他的離奇失蹤議論紛紛。看到他這副模樣地回家都感到很驚奇。人們把他抬到床上檢查，一個傷口也沒找到。他說，當時他正同十名世界罕見的巨人搏斗，羅西南多卻失蹄摔倒，他的傷都是摔的。這時人們才確信他中了騎士小說的魔，已經有點瘋瘋癲癲了。他們決定把罪魁禍首——堂吉訶德收藏的騎士小說統統燒毀。第二天，他們趁著堂吉訶德還沒睡醒，悄悄地處理了一書房的書。堂吉訶德發現書沒了，竟以為是魔法師把書帶走了。

堂吉訶德去游說鄰居——名叫桑喬·潘薩的農夫當他的侍從。那個農夫是個好人，但是頭腦簡單。堂吉訶德向他許諾：如果他某次征險之后得到一個島嶼的話，就讓桑喬作島嶼的總督。那個可憐的農夫相信了他的話，決定離開自己的老婆孩子，充當鄰居的侍從。

有了侍從之后，堂吉訶德決定籌款。他廉價出售了很多家當，籌到了一筆錢，帶上從朋友那里借來的護胸，勉強系上破頭盔，通知了桑喬行程的日期。桑喬決定把他的驢帶上，因為他不習慣走遠路。雖然歷史上從來沒有哪位騎士的侍從騎驢，堂吉訶德還是同意了。他決定以后有機會的話，給桑喬奪來一匹馬。這次，他又沒有通知任何人。桑喬帶上自己家的驢和一個褡褳同樣不辭而別。

路上桑喬提醒堂吉訶德別忘了承諾過的島嶼，堂吉訶德對他說，這很容易辦到，只要跟著他，別說總督，就是讓桑喬作個國王，他也能辦到。桑喬昂首挺胸地騎在驢上，仿佛他已經是一個總督。想到自己的老婆和孩子都會因為自己而享受榮華富貴，心情就格外暢快。堂吉訶德的心情也格外舒暢，他對此次出征充滿信心。

走著走著他們看到了田野里有三十四架風車，堂吉訶德一看到風車便對桑喬說：“命運的安排比我們希望的還要好，你看那兒就有三十多個放肆的巨人，我要同他們戰斗。”“什么巨人？”桑喬疑惑不解。“就是你看到的那些胳膊老長的家伙。”“那不是巨人那是風車，那像長臂的東西是風車翼。”桑喬接著向堂吉訶德解釋風車的工作原理。堂吉訶德卻打斷他說：“對于征險，你還一竅不通。如果你害怕了就靠邊站，我要同這些巨人展開殊死決斗。”說完就策馬向前。這時起了風，風車開始轉動，堂吉訶德說：“即使你有再多的手，也逃不脫我的懲罰。”他虔誠地向杜爾西內亞祈禱，請她在關鍵的時候幫助他。說完，拿起長矛飛馬沖向轉動的風車。