本書主要應(yīng)用部門資產(chǎn)負(fù)債表和壓力測試方法來評估部門內(nèi)和部門間的風(fēng)險及風(fēng)險傳染效應(yīng)。首先匯編我國2000-2016年的部門金融賬戶，然后分析部門金融賬戶中資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)變化，從而找出我國各部門中的關(guān)鍵風(fēng)險。接著建立六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險的壓力測試分析框架，便于以后對宏觀金融風(fēng)險進(jìn)行定量分析。其次執(zhí)行企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策互動關(guān)系的壓力測試，比較分析不同貨幣政策中介變量對部門風(fēng)險的影響，為制定最優(yōu)貨幣政策提供依據(jù)。為評估我國中小銀行的風(fēng)險承受能力及救助成本，本書還執(zhí)行了常見風(fēng)險沖擊對銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試。最后修正DSGE模型，執(zhí)行貨幣政策與宏觀審慎政策對資產(chǎn)價格泡沫影響的壓力測試，為管理房價泡沫風(fēng)險提供科學(xué)計量依據(jù)。