第三節(jié)　研究方法和技術(shù)路線

本書通過(guò)定性分析與定量研究、表征分析與實(shí)證研究相結(jié)合的方法，對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響因素、溢出效應(yīng)及其對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)行了深入研究，主要研究方法包括：

1．文獻(xiàn)資料收集法

在文獻(xiàn)方面，本書充分吸收前人經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)地梳理了國(guó)內(nèi)外關(guān)于礦產(chǎn)資源價(jià)格波動(dòng)和其他大宗商品價(jià)格波動(dòng)的文獻(xiàn)，分析了現(xiàn)有研究的不足，且歸納了現(xiàn)有研究的空白，為確定本書的切入點(diǎn)和相關(guān)模型、方法的選擇提供了有力支撐。在資料收集方面，本書收集了鐵礦石和鋼鐵行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告。鐵礦石方面主要包括自然資源部的《礦產(chǎn)資源報(bào)告》、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的《全國(guó)地質(zhì)勘查進(jìn)展》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、工業(yè)和信息化部工信數(shù)據(jù)、中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、Mysteel官網(wǎng)數(shù)據(jù)和冶金工業(yè)規(guī)劃研究院公開(kāi)報(bào)告；鋼鐵行業(yè)方面，收集了WIND數(shù)據(jù)庫(kù)和國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)中的鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)數(shù)據(jù)。

2．定性研究法

本書在前期廣泛收集資料的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)鐵礦石資源現(xiàn)狀進(jìn)行了定性分析。首先，整理了國(guó)內(nèi)資源分布、國(guó)內(nèi)資源潛力、國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)狀況等資料，為厘清國(guó)內(nèi)鐵礦石供給能力奠定基礎(chǔ)；其次，分析了鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的需求量；再次，給出了對(duì)供需現(xiàn)狀的定性分析；最后，結(jié)合未來(lái)發(fā)展和政策趨勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦石供需趨勢(shì)做出研判。

3．計(jì)量模型法

計(jì)量模型被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證研究中。本書在鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響因素研究中采用MSVAR模型探討了各影響因素對(duì)鐵礦石價(jià)格的非線性影響。在鐵礦石價(jià)格溢出效應(yīng)方面，本書利用VAR-BEKK-GARCH模型分別對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)在水平和垂直兩個(gè)方向上的均值溢出效應(yīng)和波動(dòng)溢出效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。在鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響方面，本書分別采用長(zhǎng)面板固定效應(yīng)模型和長(zhǎng)面板動(dòng)態(tài)模型研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵行業(yè)的靜態(tài)影響和動(dòng)態(tài)影響。在模型參數(shù)估計(jì)和模型假設(shè)檢驗(yàn)方面，本書使用了Eviews、Stata、WinRats和GiveWin2軟件。

本書按照“提出問(wèn)題—分析問(wèn)題—解決問(wèn)題”的思路，從“文獻(xiàn)回顧—理論梳理—實(shí)證研究—政策建議”的基本邏輯出發(fā)，通過(guò)文獻(xiàn)綜述、理論分析框架構(gòu)建等，綜合運(yùn)用資源環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等的基本理論和方法模型，分析鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的成因、溢出效應(yīng)，以及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游鋼鐵企業(yè)的影響，并基于對(duì)實(shí)證結(jié)果的分析，提出提升我國(guó)鐵礦石供給保障能力的政策建議。具體技術(shù)路線如圖1-1所示。

圖1-1　技術(shù)路線