1.3.8　R語言衍生數據對象

基于前述的基本數據對象，可以衍生出定制化的結構。例如，套件{DMwR}中1970-01-02到2009-09-15的SP500每日收盤股價指數GSPC，此數據對象存儲多變量時間序列數據，其類別名稱為定義在套件{xts}中的同名類別xts。從對象的結構信息中可看出，xts類的時間序列數據是用10 022×6的數值矩陣存放10 022筆樣本，每筆有開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量與調整后的價格這六個變量。這類對象可以時間值進行索引，并帶有數據源（Yahoo）與更新時間（2009-10-06 23:47:09）等屬性。

{xts}套件有許多處理時間序列數據的函數，nmonths()、nquarters()、ndays()返回時間序列數據周期的月份、季度與天數。endpoints()函數可獲取數據周期中秒、分、時、日、周、月、季或年等的起止點，結合period.apply()函數（參見1.5節向量化與隱式循環），可對各時間區間的數據進行統計，例如下例中的算術平均數。

接下來運用邏輯值索引取出超出這段周期收盤平均指數加上2.15倍標準偏差的數據，程序代碼先使用套件{quantmod}中的Cl()函數取出收盤指數，計算平均值與標準偏差后，再按2.15倍標準偏差界線進行邏輯判斷后取值（收盤價高于1542者）。