1.1.1　風(fēng)控的定義和作用

在解讀風(fēng)控前，首先應(yīng)該對風(fēng)險有清晰的認(rèn)識。風(fēng)險指的是未來結(jié)果的不確定性或損失，換句話說，風(fēng)險就是不確定性，而不確定性可能造成損失。從具體表現(xiàn)來看，風(fēng)險分為狹義風(fēng)險和廣義風(fēng)險：狹義風(fēng)險表現(xiàn)為損失的不確定性，說明風(fēng)險只能表現(xiàn)出損失，沒有從風(fēng)險中獲利的可能性；廣義風(fēng)險表現(xiàn)為成本或代價的不確定性，最終的風(fēng)險結(jié)果會出現(xiàn)損失、盈利和盈虧平衡三種可能。風(fēng)險在商業(yè)中是客觀存在的，圖1-1是抽象后的商業(yè)模型。

利潤等于收入減去成本，所以狹義風(fēng)險直接表現(xiàn)為利潤為負(fù)，廣義風(fēng)險直接表現(xiàn)為成本、收入不可確定，最終導(dǎo)致利潤不可確定。風(fēng)險、不確定性、利潤在一般情況下是成正比關(guān)系的，圖1-2展示了一般情況下三者的關(guān)系圖。

圖1-1　商業(yè)模型

圖1-2　一般情況下的風(fēng)險、不確定性、利潤的關(guān)系圖

風(fēng)控指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，減少或者消滅風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。風(fēng)險控制實(shí)際上是風(fēng)險管理的一個流程。

有效的風(fēng)險控制，可以通過清晰地識別風(fēng)險類型，采取多維的控制措施和方法，盡可能地避免風(fēng)險的發(fā)生，并且減少風(fēng)險發(fā)生造成的損失，在商業(yè)上實(shí)現(xiàn)最大化的利潤輸出。

比較經(jīng)典的風(fēng)險控制模型是領(lǐng)結(jié)圖，它因形似男士的領(lǐng)結(jié)形狀而得名，能夠抽象地表達(dá)出風(fēng)險控制的核心元素，如圖1-3所示。

圖1-3中各名詞解釋如下。

·觸發(fā)事件：特定的動作或動作流。

·阻止措施：阻止風(fēng)險源演變成風(fēng)險事件的方法。

·風(fēng)險事件：危險元素不斷積累到意外釋放，造成持續(xù)損失，是一個持續(xù)化的過程。

·緩解措施：緩解發(fā)生的風(fēng)險事件造成的后果。

·后果：風(fēng)險事件導(dǎo)致的損失。

圖1-3　風(fēng)險控制模型圖—領(lǐng)結(jié)圖

圖1-4　連續(xù)風(fēng)險控制流程圖

在風(fēng)險控制模型中，風(fēng)險源會誘導(dǎo)風(fēng)險事件爆發(fā)，而風(fēng)險事件會產(chǎn)生不同的后果。在風(fēng)險源演變成風(fēng)險事件前，可以通過不同的阻止措施進(jìn)行預(yù)防控制；在風(fēng)險事件造成風(fēng)險結(jié)果后，可以通過不同的緩解措施對風(fēng)險事件造成的損失進(jìn)行應(yīng)急控制。

常用的風(fēng)險控制流程主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險決策、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)控優(yōu)化，圖1-4是連續(xù)風(fēng)險控制流程圖。

1.風(fēng)險識別

在風(fēng)險控制之前，必須先識別出風(fēng)險事件才能對風(fēng)險進(jìn)行控制。識別風(fēng)險就是對風(fēng)險進(jìn)行收集，需要明確風(fēng)險的類型，風(fēng)險在什么時候、什么地點(diǎn)發(fā)生，風(fēng)險發(fā)生的機(jī)制，風(fēng)險發(fā)生的條件等要素。

2.風(fēng)險分析

風(fēng)險識別完成之后，可以進(jìn)行風(fēng)險分析。風(fēng)險分析是對未知風(fēng)險事件的定位、可能性判斷以及風(fēng)險結(jié)果的確認(rèn)。風(fēng)險分析方法主要包括定性分析和定量分析，涉及兩個維度：一是風(fēng)險發(fā)生概率的分析，二是風(fēng)險結(jié)果的分析。按照風(fēng)險發(fā)生概率的高低，對風(fēng)險發(fā)生可能性進(jìn)行等級劃分，可分為很易發(fā)生、較易發(fā)生、可能發(fā)生、較不易發(fā)生、不易發(fā)生。按照風(fēng)險影響的大小，對風(fēng)險結(jié)果進(jìn)行等級劃分，可分為影響特別大、影響大、影響較大、影響一般、影響小。結(jié)合風(fēng)險發(fā)生概率、風(fēng)險結(jié)果影響，運(yùn)用風(fēng)險的定性和定量分析，通過矩陣分析確認(rèn)風(fēng)險等級。表1-1是風(fēng)險等級矩陣分析表。

表1-1　風(fēng)險等級矩陣分析

風(fēng)險等級矩陣是一種風(fēng)險可視化的工具，主要用于風(fēng)險的評估，根據(jù)不同的使用場景，可以對發(fā)生概率、結(jié)果影響進(jìn)行自定義劃分，如表1-1將風(fēng)險劃分為羅馬數(shù)字Ⅰ（低風(fēng)險）、Ⅱ（中風(fēng)險）、Ⅲ（較高風(fēng)險）、Ⅳ（高風(fēng)險）、Ⅴ（嚴(yán)重風(fēng)險）、Ⅵ（特嚴(yán)重風(fēng)險）的6個等級，每個交叉點(diǎn)的風(fēng)險等級根據(jù)實(shí)際風(fēng)險發(fā)生的概率和結(jié)果的影響共同決定。不同場景對風(fēng)險等級的劃分不同，風(fēng)險等級矩陣方法具有通用性，但是風(fēng)險等級的劃分，對每個場景具有唯一性。

3.風(fēng)險決策

風(fēng)險決策是指在將風(fēng)險識別出來并且分析評估后，制定風(fēng)險預(yù)防和緩解方案，發(fā)起風(fēng)險降低行動。風(fēng)險決策是風(fēng)險控制的關(guān)鍵，優(yōu)秀的風(fēng)險預(yù)防、緩解方案可以很好地減少風(fēng)險帶來的損失。

4.風(fēng)險監(jiān)控

把風(fēng)險決策投入降低風(fēng)險行動中，就能夠控制風(fēng)險嗎？風(fēng)險控制的效果到底怎么樣呢？為了評估風(fēng)險控制的效果，我們需要引入風(fēng)險監(jiān)控。風(fēng)險監(jiān)控是指對風(fēng)險決策的能效和作用結(jié)果進(jìn)行回溯，提煉出能夠評估風(fēng)險決策穩(wěn)定性和作用質(zhì)量的指標(biāo)。例如在信貸風(fēng)控業(yè)務(wù)中，對風(fēng)控模型的監(jiān)控是通過“首期逾期比例”“連續(xù)逾期超過90天”等指標(biāo)進(jìn)行判斷的。

5.風(fēng)控優(yōu)化

風(fēng)控優(yōu)化是在成熟風(fēng)險控制的前提下，對通過風(fēng)險監(jiān)控反饋出來的風(fēng)控決策效果進(jìn)行風(fēng)控決策方案的優(yōu)化調(diào)整，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險控制的循環(huán)迭代和持續(xù)優(yōu)化。