1.3.6 智能金融監管
智能金融監管是指作為市場管理者和組織者的監管部門利用金融科技手段對金融市場進行監管,提升監管效能,維護市場穩定運行。智能金融監管以大數據為核心,改變傳統金融監管的手段,建立金融監管的新模式。智能金融監管模式利用現代信息和網絡技術,建立各監管業務條件之間、各市場之間的信息關聯,實現跨交易所、跨境、跨賬戶的交易運行監控,努力提高監管工作的信息化水平,提升違法違規線索的發現能力。在進一步整合全市場數據的基礎上,利用大數據技術深挖數據金礦,搭建能夠模擬市場環境的計算實驗平臺,增強對市場走勢和市場主體行為的預判能力,對監管業務和流程進行集中的再造,真正實現“人在做,云在看”。在分析研究的基礎上,基于金融理論的分析和大數據的優勢,探尋、驗證甚至創立我國資本市場有關理論和方法,構建資本市場運行及系統性風險,監控監測指標體系,開展政策效果的檢驗和評估,努力成為市場決策者的智囊。
目前,境外監管機構正在積極引入人工智能技術,提升發現違法違規交易的準確率,同時能夠識別出新的違法違規行為。例如,美國金融監管局正在開發智能監管系統,無須預先編程輸入已知的知識或答案,就可以更快速、準確地理解哪些情況需要預警,機器通過自學判斷交易模式類型,最終確定是否需要執法機關介入,從而正確標記違規行為,甚至包括此前從未發現的違規方式。美國證監會正引入機器學習的方法預測投資者行為,評估市場風險,發現潛在的欺詐和監管部門的瀆職。國內機構也正在積極地借鑒境外的監管經驗,嘗試利用大數據對投資者和上市公司進行畫像,便于進行更有效的行為分類監管。刻畫金融機構間的網絡拓撲結構,以掌握風險傳導路徑,并進行壓力測試。利用數據挖掘的方法,開發交易監察模型,提高對新型市場操作行為的識別能力。