第三節 研究思路及技術路線

一 研究思路及內容

第一章 緒論 本部分從理論和實踐上對個人信用貸款風險管理的意義進行了闡述。對關于信用貸款風險管理的國內外研究進行了梳理，對現有研究的優勢和不足進行了評價。此外，本部分對全書的主要內容和研究思路做了扼要的闡述。對本書的創新之處進行了總結。

第二章 個人信用風險管理基礎理論研究 本部分對個人信用進行了界定，對信用評價的主體、維度、方法、趨勢及價值進行了闡述，并重點分析了個人信用風險的概念、種類和特征，由于本書要研究的個人信用風險是基于金融機構個人信用貸款業務產生的，因此，本部分對個人信用貸款風險的特征也做出了分析。

第三章 個人信用風險模型變量與算法研究 本部分主要對進行違約預測的常用機器學習模型及深度學習模型進行了理論推導和應用總結。具體對經典的機器學習模型——邏輯回歸、決策樹、隨機森林、SVM和梯度提升進行了回顧。此外，對深度學習模型，尤其是卷積神經網絡和反饋神經網絡進行了研究。

第四章 個人信用風險管理研究 本部分對個人信用風險相關的概念、成因及表現形式等進行了分析。對我國個人信用風險管理常用的治理框架、政策、流程與方法進行了梳理和總結。并對美國在個人信用風險管理上的成功經驗進行了解讀，分別從個人信用報告制度、個人信用評估制度、消費信用貸款風險防范制度、消費信用貸款信用法律體系和不良信用懲罰制度五個方面做了翔實的梳理，在此基礎上提出我國商業銀行個人信用管理體系建設的啟示和建議。

第五章 建立在個人信用風險上的實證研究 本部分基于個人信用貸款數據對信用貸款風險評估模型進行了實證研究，將貸款狀態作為模型的因變量，同時根據數據完整性、信息有效性、變量相似性、變量及時性等標準選取入模變量，接著分別對機器學習算法、深度學習這兩個模型的優劣性進行對比，得出商業銀行信用貸款風險評估較為有效的模型。

第六章 結論與展望 本部分主要對上述相關模型的預測結構進行匯總和對比分析，并闡述研究結論對商業銀行信用貸款風險監控的管理啟示。同時，有針對性地提出加強商業銀行信用貸款風險管理的措施。

二 研究方法

（一）文獻研究法

本書對商業銀行在風險管理和風險防范上的國內外研究動態進行了追蹤和梳理，通過文獻研究，本書對國內外關于這一領域的研究現狀及相關風險管理理論做了總結，為風險評估模型的構建提供了理論依據。

（二）計量分析方法

本書基于機器學習的相關模型對個人信用貸款違約事件的發生率進行了預測，同時利用個人信用貸款數據對機器學習和深度學習模型的有效性和優劣性進行了對比分析，嘗試完善現有的風險評估模型，進而為企業實現更為精準的風險預測和評估提供理論依據。

（三）將規范研究與實證研究相結合

本書基于規范研究探究了商業銀行信用貸款風險管理的相關理論及其發展現狀，同時本基于實證研究方式對本書提出的風險評估模型的有效性進行驗證，得出不同模型的優劣性。

三 技術路線

本研究技術路線如圖1-1所示。

圖1-1 本研究技術路線