漢武帝為了獎勵他的卓越戰功，特意命人在長安為他建造了一座豪華住宅，叫他去看看是否滿意。霍去病謝絕了漢武帝的好意，氣概豪壯地說：“匈奴未滅，何以家為？”

霍去病，河東郡平陽縣（今山西臨汾）人，是大將軍衛青的外甥。他的母親衛少兒和姨母衛子夫都是漢武帝姐姐平陽公主家里的奴婢。衛少兒與平陽縣衙役霍仲孺私通后，生下了霍去病。但是，霍仲孺不敢承認霍去病是自己的兒子，這樣，霍去病就成了私生子。

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