這些國家以天山為界，分為南北兩部。天山以南有且末、小宛、精絕、捍彌、于闐、皮山、莎車等國，被稱為“南道諸國”；在北緣有危須、焉耆、尉犁、烏壘、 龜茲、姑墨、溫宿、尉頭、疏勒等國，被稱為“北道諸國”；在蔥嶺一帶還有蒲犁、無雷等國；在東端有樓蘭國。
從玉門關到西域，有兩條主要通道：一條經樓蘭折向西南，沿昆侖山北麓西行至莎車，為南道，南道西逾蔥嶺，可至中亞的大月氏、大夏、安息等國；另一條經車師前國，沿天山南麓西行至疏勒，為北道。北道西逾蔥嶺，可至大宛、康居、奄焉等國。
在西域的眾多國家中，以大宛最為漢人所熟知。
武帝時，聞遙遠的西方大宛國有汗血寶馬，能日行千里，遂令韓不害率使團出使大宛，欲以重金換取天馬。
韓不害出敦煌，經樓蘭，跋涉半年才抵達大宛。
大宛國王毋寡接見韓不害，韓不害以珠寶絲綢并一匹純金做成的金馬相求換取大宛天馬。毋寡與群臣商議，以為漢朝遙遠，即使得罪也無妨，于是拒絕了這一要求。
韓不害見半年艱難全無所獲，怒而擊碎金馬而走。大宛國王怒于漢使無禮，令下屬于半路截殺漢使，結果大宛的盟國郁成將漢使盡數截殺。
消息傳回，漢武帝大怒，命李廣利為貳師將軍，領六千羽林軍，發各郡國囚徒惡少共二萬人遠征大宛。
然而，這一次出征卻是一次大失敗。
由于出發前正值秋收，關東發生罕見的大蝗災。集結到敦煌的大軍沒有充足的給養既倉促出發。至于軍糧，就沿途向西域各國籌集。有拒絕交糧的，一律視為大宛盟國，破其城，滅其族。如此一來，西域各國對漢軍惡感大起，紛紛對漢軍陽奉陰違，不愿主動相助。
漢軍出征之所以如此倉促，其原因倒不是軍事的，而是源于漢武帝的私心。
李廣利是漢武帝寵姬李夫人的哥哥，漢武帝任命他為貳師將軍，其實是為了讓李廣利立功封侯。同時，漢武帝也對西征不大重視。他說過：“大宛兵力不強，若有不超過三千的精兵，加上強弓勁弩，就可將其一舉擊敗。”而前些時候，漢武帝派浞野侯趙破奴去攻打樓蘭，趙破奴只率領七百騎兵，很快就俘虜了樓蘭王。所有這一切，都令漢武帝以為此次出征也同樣沒什么問題。
事實證明，輕視對手，就是最大的問題。
李廣利一路耀武揚威，強要西域各國供應糧草。他們都各自堅守城堡，不肯供給漢軍飲食。李廣利沿途攻擊，攻下來的，能得些補給，攻不下來的，也不敢戀戰。至殺害使團的郁成國，郁成是大宛的盟邦，不放漢軍過去。這時，漢軍跟上來的士兵不過幾千人，且都人困馬乏。李廣利也不休整部隊，立即下令攻城，結果一敗涂地。李廣利見自己的力量居然連郁成這樣的小國都攻不下來，對大宛自然無望，不得已，只好帶領殘兵狼狽后退。
漢軍退到敦煌，所剩的殘兵不過十之一、二，李廣利向漢武帝報告，強調路途遙遠，缺少飲食，士卒傷亡慘重，希望暫時收兵。
漢武帝大怒，這是自衛青、霍去病對外討伐匈奴以來吃的第一個大敗仗。不光如此，一些西域小國如輪臺等，得知漢軍討伐大宛失敗，也不再把大漢放在眼里，驅逐，侮辱漢朝使節之事，時有發生，有的又重新與匈奴取的聯系。
漢武帝派使者將他們攔在了玉門關外，嚴令：“軍中哪個膽敢退入玉門關一步，格殺勿論。”李廣利害怕，只好留在敦煌休整。
漢武帝令桑弘羊負責軍需，調十萬匹軍馬，十萬頭牛和駱駝運輸物質，同時還有五十萬只羊作為隨軍的肉食運往敦煌，至于調用的軍隊多達二十萬人，令李廣利再征大宛。
李廣利這一回人馬眾多，兵精糧足，首先抵達輪臺，揮軍屠掠了全城。不到兩日，輪臺數萬人口即被屠戳一盡。城內能夠被帶走的糧食細軟，全為漢軍所得，其余房屋財產被付之一炬。輪臺就此消亡。
輪臺被漢軍夷平的消息在西域國家中不徑而走，沿途各個國家無不恐懼。原來已經效仿輪臺接納匈奴使節的，紛紛驅逐了匈奴人。等漢軍到達時，既派出迎賓隊伍，遠遠迎出數里之外。對漢軍需要的糧食和飲水，更是主動供給。
漢軍到達郁成城下，發現這里已經是一座空城，原來郁成王得知漢軍前來，慌忙率領部族逃離家園，遷往大宛了。漢軍一把火把郁成燒了個精光。然后兵鋒直指大宛都城。
大宛的王公貴族們首先堅持不住，他們秘密找到李廣利要求談判，表示愿意獻出汗血寶馬，李廣利要求必須先處死大宛國王和郁成國王。第二天，兩個國王就被手下的大臣們綁縛到了漢營，漢軍于是在大宛城下將兩人斬首，并要大宛城獻出糧食，大宛無奈，只得從城頭放下糧食供漢軍飽餐一頓。最后漢軍立昧蔡為大宛新國王，帶上挑選的幾千匹汗血寶馬凱旋而歸。
此戰后，漢朝征服了西域，幾十年中西域諸國不敢妄動，直到中原大亂之時，西域各國才重新趁機為亂。
不過可惜的是，那些漢血寶馬卻并沒有留下來。漢軍所奪得的馬匹有三千匹之多，但回到玉門時，卻只剩一千多匹，其他寶馬多已死亡。而這一千多匹馬，在此后的日子里血統混雜，終于失了寶馬的特性，時至今日，已經全然尋找不見。
歐陽自遠讀了一通的書，倒也記了一肚皮的西域知識，只是對于眼前的西域聯軍，卻仍是一無所知，但無論如何，總比對西域也一無所知要好。
不過這些書讀的也真是廢時間，歐陽自遠讀了一天多才算讀完。此時已是第二天上午了。
歐陽自遠才合上最后一本書不久，探馬來報：探得前面發現西域聯軍約五萬人，正向漢軍而來！