價差交易必須運用在兩個高關聯(lián)的商品，以中國臺灣為例，最常被用來當作價差交易的標的是臺指期和摩臺期。

加權指數(shù)和摩臺指數(shù)雖然有不同的算法，成分股也不一樣，但是畢竟都是計算臺灣的股票，所以二者的關聯(lián)度在95％以上。然而兩個期貨由于交易者不同，臺指期以個人投資人為主，摩臺期以外資機構投資者為主，所以兩個期貨有時走勢不一。摩臺期的價差比減去臺指期的價差比在2004年6月11日還有負l％，四天之后...