期貨交易策略與交易系統

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以趨勢跟蹤為主，做好兩個“結合”

在期貨市場上進行交易，交易邏輯和交易體系是核心。我的交易策略不復雜，以趨勢跟蹤為主，做好兩個“結合”：基本面分析與技術面分析相結合，客觀和主觀相結合。在我的交易體系中，基本面分析所占比重為40%，剩下的60%還要去看市場的實際表現，這也是為什么我要強調基本面和技術面相結合。在之前的交易中，由于我和我的團隊有過較為嚴重虧損的經歷，所以對于每次交易我們都非常慎重。從技術面來講，我沒有什么秘訣，所采用的方法也很簡單。為了避免遇到假突破，我選擇的建倉點往往是在行情啟動后，而不是在底部或者頂部（放空時）建倉。我認為，當選中期貨品種的上漲或下跌勢頭已經起來的時候再進場，此時的交易是最安全的。所以，我愿意舍棄一波行情的“頭”和“尾”，只做中段交易，因為我和我的團隊需要的是安全和穩定。其實，這也是一種“不貪”的心態。

我的交易策略有兩種：

第一種，做單邊趨勢的波段交易。以基本面分析和趨勢追蹤為主，大周期放在月線、周線和日線級別上。

第二種，建立宏觀對沖的投資組合。就是以多品種交易為主，在實際操作過程中側重于結構化交易。具體做法為同時操作4~6個品種，選擇市場上最強的品種做多，最弱的品種做空，不留風險敞口。雖然品種之間的相關性不是很高，但是因為沒有單品種的敞口，只需要把控好每一個品種的拐點即可。這種方法的操作周期都是3~5天，收益相對較高，但承擔的風險較單方向投機交易要小得多，因為這種方法對資金的回撤會控制得較好，同時由于資金分散在多個品種上，我和我的團隊控制的資金的進出對市場的沖擊程度變小，也降低了我們對每一個品種都需要盈利的依賴程度。所以，我們依靠多品種及高勝率從市場上獲取超額收益。

我的交易理念也都是最基本的一些東西，即看清市況、順勢而為！對于我而言，交易中最重要的不是去預測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走，直到這一趨勢結束。當然，在市場中不會每次都能盈利，肯定會遇到虧損的時候，那么在資金遭受虧損時，應該怎樣做呢？我和我的團隊的做法就是：重視止損，必須把虧損固定在一定范圍內。除此之外，就是放手讓盈利去奔跑。

每一名交易員，都需要具備一些優良的素質。比如執行力，再好的策略，如果沒有辦法去完美執行，那將來還是會失敗的。只要你執行了自己的交易策略，哪怕造成了虧損，也是一筆合格的交易。

綜上所述，可以看到，我的理念和策略一點都不神秘，都是投資者耳熟能詳的東西。關鍵是如何把這些理念貫徹到自己的實際操作中去，如何在實際操作中把自己的行為習慣向這些理念和策略靠攏。因此，理念和策略我可以與大家分享，但是能不能做到，就要看投資者自己的努力了。我一直認為，在實際交易中要想做到穩定獲利，努力的方向應該是通過合理的方法找到能夠提升你交易盈虧比的模式，并把這個模式不斷復制下去。

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交易系統要解決好“3個點”

在我看來，交易系統并不復雜，主要解決好“3個點”：一個進場點、一個出場點、一個止損點。

進場點，就是形態的突破點，即某些常見形態（平臺、三角形等）被突破時的位置。

出場點，就是線（趨勢線）的突破點，市場無論是上漲還是下跌，基本都呈現高低點同步上升或下降的走勢，這些高低點的連線一旦被突破，出場點就出現了。

止損點，就是走勢偏離預期的位置。設置止損點，是風險控制的一個重要舉措，是讓投資者能在市場上存活下來的一個有效手段。止損點的設置比較多樣化，以上升趨勢為例，止損點應該是某個上升通道下方的支撐點，具體來說：第一，如果買在調整浪結束之后的點，止損點就設在調整浪最低點；第二，如果買在主升浪途中的一波小的上漲浪之后的回調結束處，止損點就設在上一波小的上漲浪回調的低點。

我一直認為，在期貨交易中，做錯不可怕，可怕的是做錯后不止損（不止損的交易者傷不起）！不做止損的交易者會導致整個賬戶崩塌，而做錯后付出的止損應該歸類于交易成本。所以，止損是非常重要的。