第一章　緒論

§1.1　計量經濟學的產生和發展

在現代經濟學、管理學和社會學等相關學科的研究中，普遍用到定量分析方法。計量經濟學是進行定量分析的主要學科。為了深入學習計量經濟學的理論與方法，需要從總體上對計量經濟學的性質、沿革、研究方法等進行討論，便于讀者全面了解計量經濟學的理論體系和分析程序。

一、計量經濟學的產生與發展

計量經濟學（econometrics），又稱為經濟計量學，是由挪威經濟學家、第一屆諾貝爾經濟學獎得主拉格納·弗瑞希（Ragnar Frisch）1926年仿照“生物計量學”（biometrics）一詞提出的。1930年，一些國家的經濟學家在美國的克里夫蘭市成立了國際計量經濟學會，學會的宗旨是“為了促進經濟理論在與統計學和數學的結合中發展的國際學會”。1933年1月，該學會創辦了《計量經濟學》學術刊物。在《計量經濟學》的創刊號上弗瑞希對什么是計量經濟學作了詳細的闡述：“對經濟的數量研究可以從好幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學決非一碼事，它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有確定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學的同義語。經驗證明，統計學、經濟理論和數學三個方面觀點之一是實際理解現代經濟生活中數量關系的必要條件，但任何一種觀點本身都不是充分條件。這三者的統一才是強有力的工具，正是由于這三者的結合才構成了計量經濟學。”

荷蘭經濟學家、第一屆諾貝爾經濟學獎另一得主丁伯根（J·Timbergen）1951年指出：“計量經濟學的范圍，也包括用數學表示那些從統計檢驗觀點所做的經濟假設和對這些假設進行統計檢驗的實際過程。”

第二屆諾貝爾經濟學獎得主保羅·薩繆爾森（Paul.A.Samuerson）給計量經濟學下的定義為：“計量經濟學運用數理統計知識分析經濟數據，對構建于數理經濟學基礎上的數學模型提供經驗支持，并得出數量結果。”

1980年諾貝爾經濟學獎得主勞倫斯·克萊因（Lawrence.R.Klein）將計量經濟學定義為：“計量經濟學是數學方法、統計技術和經濟分析的綜合。就其字義來說，計量經濟學不僅是指對經濟現象加以測量，而且包含根據一定的經濟理論進行計算的意思。”

威廉·格林（William.H.Greene）給出的計量經濟學定義為：“計量經濟學是經濟學的一個領域，它運用數理統計和統計推斷工具對經濟理論所假定的關系進行實證研究。”

計量經濟學自從20世紀30年代成為一門獨立的學科以來發展很快，已經在經濟學科中占有很重要的地位，是一門從數量上研究具有隨機性特征的經濟關系、經濟活動規律的應用科學。在發展初期的十多年中，以弗瑞希的《用完全回歸體系的統計合流分析》、特里夫·哈維默的《經濟計量學的概率研究方法》為標志，計量經濟學方法體系基本上建立起來。之后計量經濟學者們提出了二階段最小二乘法、分布滯后處理方法、ARMA模型、VAR模型、協整理論、面板數據模型等現代研究理論與方法等，尤其是計算機的發展和應用，使大量復雜的計量經濟模型得以建立和使用，從而促進了計量經濟學理論和應用進入了一個新的發展階段。

近些年來，計量經濟學理論和方法都有了長足發展，首先，計算機快速發展和廣泛應用，新的計算方法大量提出，計量經濟模型的應用規模越來越大和復雜；其次，更為重要的是非經典計量經濟學的理論和應用有了新的突破；最后，微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態計量經濟學等的提出，使計量經濟學產生了新的理論體系。協整理論、面板數據、博弈論、貝葉斯方法等理論在計量經濟學中的應用已成為新的研究課題。計量經濟學的應用和發展為現代經濟學的發展奠定了良好的基礎。幾乎所有的經濟學家都要應用計量經濟學方法，所有的經濟理論成果也都體現了計量經濟學的最新成果。正像美國著名的經濟學家薩繆爾森所說：“第二次世界大戰后，經濟學是計量經濟學的時代。”

二、計量經濟學與相關學科的關系

計量經濟學就其學科的性質而言，是與經濟學、統計學和數學密切相關的一門交叉學科。計量經濟學可以涉及經濟學的一切領域，但它不同于經濟學；它利用統計資料，但它不同于經濟統計學；它應用數學、數理統計方法，但又完全區別于數學和數理統計學。

經濟理論和數理經濟學之間沒有本質的區別。兩者都以精確的方式表達經濟行為的關系，不過經濟理論用文字敘述，數理經濟學則用數學符號表達。在這些表達中，無論是經濟理論，還是數理經濟學，一般都不考慮影響經濟行為發生變化的隨機因素，也不為表達經濟行為的方程式參數提供具體數值。計量經濟學如同數理經濟學一樣，需用數學符號表明經濟變量之間的數量關系，但它并不假定這種經濟關系是精確的。在數學表達式中只列出起主要作用的經濟變量，并含有一個表示隨機變化的隨機誤差項，利用統計資料，應用數學、數理統計方法和計量經濟學特有的方法給表達式參數以具體的估計值。

經濟統計學是指對經濟統計資料的收集、加工和整理，并列表圖示，以描述在整個觀察期間的發展變化形式。經濟統計學在經濟現象的數量研究中，側重于對經濟行為的描述，它對各種經濟變量的發展不作推測，也不對反映經濟變量關系的參數進行估計。

數理統計學是一門以概率論為基礎，研究隨機現象規律性的學科。它是由在實驗室進行可控試驗發展起來的，偏重于純粹的數學推導。對它的結論，事先規定了一些嚴格的條件和假定，若不滿足這些條件和假定，就不能應用這些結論。我們知道經濟關系中的數據是不能按照控制試驗的方法得到的，例如在研究需求量與收入的關系時，誰也無法讓價格、消費和人們的偏好等因素保持不變。因此，研究經濟現象只能認為它粗略地滿足數理統計的一些假設條件，但它仍具有自身特殊的統計規律。所以在測度經濟問題時，需要有一種特殊的數理統計方法，這就是計量經濟學方法。

計量經濟學與數學有密切的關系，但又有本質的區別。由于計量經濟學運用到較多的數學知識，數學為計量經濟理論和方法的發展提供基礎，但不能將計量經濟學等同于數學。數學研究的是抽象的數量規律，計量經濟學則是研究具體的、實際現象的數量規律；數學研究的是沒有量綱或計量單位的抽象的數，計量經濟學研究的是有具體實物或計量單位的數據；計量經濟學與數學研究中所使用的邏輯方法不同，數學研究所使用的主要是演繹，計量經濟學則是演繹與歸納相結合，占主導地位的是歸納。

綜上分析可以看出，計量經濟學與經濟理論、統計學和數學有著密切的聯系，但又有著根本性的區別。它是這些學科的綜合和發展，但又完全不同于這三個學科中的任何一個學科。