第三章　貿易保護對產業結構的影響18

麥敕勒（1949）指出，大國對進口行業征收關稅可能會降低其國內相對價格，因而減少了它在經濟中的產量份額。針對這一觀點，本章發展了關于國民生產總值（GDP）轉換對數函數系統的一個理論模型，并據此估計美國貿易政策對其行業產量份額的影響。通過采用美國的及經濟合作與發展組織（OECD）貿易成員的行業面板數據，并在控制要素稟賦和技術創新對行業產量份額的影響后，得出了服裝和玻璃行業呈現高關稅導致低產量份額這一現象的經驗證據。在控制了由貿易的政治經濟因素導致的內生性后，及運用各類非關稅壁壘代替關稅作為測量行業保護的工具后，這些發現也同樣穩健。因此，本章的貢獻在一定程度上彌補了國際貿易中該領域實證研究方面的空白：證明了麥敕勒悖論理論不再只是一種可能性，而的確在服裝業中存在。

第一節　導言

傳統國際貿易學認為一國進口關稅的增加會導致進口品國內相對價格的上升。但麥敕勒（Metzler，1949）指出了一個可能的“悖論”——大國進口關稅的增加對其進口品國內相對價格具有正反兩方面的影響。一方面，進口關稅本身直接增加了可進口商品的價格；另一方面，由此產生的進口需求的減少壓低了外國相對價格，換言之，進口關稅改善了一國的貿易條件。如果前者的影響小于后者，那么即使加上了關稅，進口品的相對價格也將下降。

基于上述推論，許多經濟學家進一步研究了產生麥敕勒悖論的充分條件。我們將在下一節介紹一些重要的相關文獻，如Komiya（1967）、Minabe（1974）、Batra（1984）、Chipman（1990）、Endoh and Hamada（2004，2006），等等。但是，時至今日，麥敕勒悖論仍只是被看作一種理論上的可能性，且未被任何實證研究證實或推翻過。本章的目的在于彌補這方面實證研究領域中的空白。更確切地說，我們試圖研究麥敕勒悖論是否會在大國（尤其是在美國）發生。

對麥敕勒悖論進行實證檢驗是一項非常富有挑戰性的研究。這主要是因為我們觀察到的價格數據已是吸收了進口關稅和貿易條件兩個方面變化之后的事后（ex-post）數據。因此，如果不是絕無可能的話，要從事后數據中區分出大國關稅對其行業影響的兩種不同變化的確困難。

然而，盡管我們無法觀察到進口關稅對國內價格的直接影響，我們卻能設法估計出進口關稅對國內產量份額的間接影響。當然，這里我們應該意識到，國內產量份額的下降并不足以證明麥敕勒悖論的存在：進口競爭型行業產量份額下降也可能是由于關稅增加以外的其他方面的原因造成的。

第一，行業的產量份額下降可能是由于要素稟賦隨時間的變化而引起的。要素稟賦之所以會隨時間變化則可能是由國際要素流動導致的。例如，在一個標準的赫克歇爾俄林（Heckscher-Ohlin）模型中，若勞動力從外國轉移到本國，則根據羅勃津斯基（Rybczynski）定理，本國的勞動密集型產業會因得到更多的勞動力而相應地擴張。

第二，另一個可能導致本國行業產量份額下降的原因是出口導向型（export-biased）的技術進步。出口導向型行業采用先進的技術就會導致可出口產品的擴張。因此，資源將從進口部門流入出口部門，進而引起進口部門的縮減。

第三，經濟中的非貿易部門的擴張也會引起貿易部門相對萎縮，進而導致進口競爭型貿易部門相對收縮。還有一點必須指出，其他的國內行業政策（如生產補貼）也可能會使出口行業擴張和進口部門萎縮。

第四，需求面的因素也會引起一行業產量份額的變化。例如，一行業產品的替代品價格的上升會導致消費者增加對該行業產品的購買，從而導致該行業產品的均衡價格和均衡產量上升。換言之，一行業產品的替代品價格的上升會（因需求曲線的右移）導致該行業在GDP中所占的產量份額上升。相反，一行業產品的互補品價格的上升會導致消費者減少對該行業產品的消費，從而改變該行業的產量份額。

因此，為了從實證上證實麥敕勒悖論的存在，我們必須控制可能影響行業產量份額變動的其他因素。以往的研究表明，可以用GDP轉換對數函數的模型來處理這個問題，因為它能夠準確清晰地體現出各行業的進口關稅、要素稟賦變化和技術變動對某一行業產量份額的影響。19

相關的GDP轉換對數函數實證估計研究包括Burgess（1976）、Kohli（1990a）、Learmer（1984）、Harrigan（1997）及Feenstra and Kee（2004）等。對偶理論已證明了估計總成本函數與估計GDP函數是相等價的。因此Bur-gess（1976）就通過估計總成本函數得到美國的貿易品是資本密集型的而其非貿易品是勞動密集型的。

相應地，另外的一些研究則利用主投入要素（即資本和勞動力）數據直接來估計GDP對數函數。運用這種方法，Kohli（1990a）得出美國的消費品是資本密集型而其出口品和投資品則是勞動密集型的。另外，由于行業產量份額也受到技術差異的影響，國家之間的技術差異也是國際分工的一個重要決定因素（Harrigan，1997）。還要指出的是，我們可以使用GDP轉換對數函數的模型來檢驗出口的多樣性對一國生產力的影響（Feenstra and Kee，2004）。

總之，用估計GDP轉換對數函數的方法來估算國際要素稟賦變化和技術變動對行業產量份額的影響是被學界普遍接受的。因此，我們采用這種方法來對麥敕勒悖論進行實證研究。如果在進口競爭性行業存在麥敕勒悖論，那就意味著，在控制了許多其他因素之后，增加進口關稅后仍然導致了該行業產量份額的下降。我們接下來也會檢驗各種非關稅壁壘對行業產量份額的影響，因為非關稅壁壘在當今的國際貿易中也有重要影響。由于小國無力改變其貿易條件，故麥敕勒悖論只可能在大國發生；美國又是目前全球最大的經濟體，于是我們用美國作為大國開放經濟的代表來估計。在這里由于受到數據的限制，我們只采用七個主要制造業（食品、服裝、造紙、化工、玻璃、金屬和機械）的相關數據來進行估計。

當然，一行業產量份額的下降可能反過來使國內相關的特殊利益集團會因此去游說政府采取有利于該集團的貿易政策（Grossman-Helpman，1994）?；谶@種考慮，我們采用合適的工具變量來控制這種由反向的“因果倒置”而產生的內生性問題。事實上，在控制了內生性問題后，我們依然發現在一些部門（如服裝部門）存在麥敕勒悖論所描述的現象：高行業保護導致低行業產量份額。

第二節　麥敕勒悖論

為了理解麥敕勒悖論，我們考慮一個兩部門的標準經濟：出口部門（x）和進口部門（m）。其GDP函數為：

GDP=pxyx+pmym　（3-1）

其中，px、m、x和ym分別代表可出口品和可進口品的價格及產量。我們先來分析進口關稅的直接影響。圖3-1顯示了一個小國自由貿易平衡時，該國經濟在E0點進行生產，這是該國生產可能性曲線與斜率為-pm/px的預算約束線的切點。在進口關稅為τ的情況下，新的均衡點為E1。因此，該國生產更多的可進口品，同時進口品價格上升，進而使該國的產量份額上升。

在存在從價關稅（τ）時，該國生產的可出口品減少，生產的可進口品增加；因此，進口部門擴張（從M0至M1），而出口部門萎縮。

然而，這種情況對于大國卻未必成立，因為進口關稅增加會改善大國的貿易條件。如圖3-2所示，進口品關稅的存在使得可出口品國內相對價格較低，因而本國生產者會降低可出口品的相對供給。同時，本國消費者會轉向較為便宜的可出口品的消費，換言之，可出口品的相對需求上升，于是，該國的貿易條件得到改善。因此，麥敕勒（1949）指出，對一個大國而言，進口關稅的增加可能會降低本國進口品的相對價格：

當然，進口關稅是導致國內進口產品價格高于世界價格的直接原因……但是，從另一方面來看，進口關稅也會導致一系列的連鎖反應，使得本國進口品相對于其出口品的世界價格下降了，即改善貿易條件。而且這種間接的下降效應可能超過直接的上升效應。

注：本國的進口關稅提高了可出口品的相對需求，降低了其相對供給，從而本國的貿易條件得到改善。

當該國采取非關稅貿易措施，如出口補貼的，類似的情況也可能會出現?？沙隹谄吩黾?，因而其相對供給上升。同時，由于消費者將用可進口品代替可出口品，其相對需求下降。供給和需求的變化共同作用使得該國貿易條件惡化。當間接的貿易條件惡化效應超過出口補貼帶來的直接效應時，可出口品的市場份額就會下降。

為便于直觀理解，現舉一例說明。假設出口價與進口價世界價格比（Px/Pm）為1/3，進口品關稅為10%，則當進口國為小國開放經濟時，其出口價與進口價國內價格比為1/（3×1.1）=1/3.3。顯然，進口品的國內價格相對上升（因為1/3＞1/3.3）。但當進口國為大國開放經濟時，其貿易條件可能改善。假設出口價與進口價國內不含關稅時價格比現因貿易條件改善上升到1/2，則算上關稅后為1/（2×1.1）=1/2.2，進口品的國內價格相對下降（因為1/3＜1/2.2），而這正是麥敕勒所指的悖論。

麥敕勒（1949）指出，如果進口需求的價格彈性大于進口品的邊際消費傾向，關稅將會提高國內的進口品相對價格。進一步地說，當考慮到關稅收入的再分配時，若關稅收入轉移到私人部門并被私人部門而非公共部門消費，則該國貿易條件必然會改善。

由于麥敕勒1949年的模型僅包括貿易品，Komiya（1967）和Batra（1984）把非貿易品也包含在模型中，重新檢驗了麥敕勒悖論。他們都在理論上證明了，在與麥敕勒所推導的充分條件相同的條件下，麥敕勒悖論仍然存在，只是他們在這個條件下對參數的解釋有所不同。Minabe（1974）指出，對麥敕勒悖論的理論分析，應使用平均彈性而不是點彈性。他還證明了，如果從價關稅較高，則麥敕勒悖論將不復存在。

在最近的研究中，Endoh and Hamada（2004，2006）則研究了麥敕勒悖論不存在的條件。他們都指出，當斯拉茨基矩陣可逆時，麥敕勒悖論將不復存在。換言之，在麥敕勒（1945）提出的總替代假定下，如果貿易伙伴間用總替代矩陣所表示的產業結構相互類似，就意味著收入效應不顯著，此時麥敕勒悖論將不復存在。鑒于收入效應與收入轉移密切相關，Chipman（1990）則著重討論了麥敕勒悖論的收入轉移問題。

盡管如此，所有這些關于進口關稅對國內進口商品價格影響的文獻均是單純從理論的角度出發，麥敕勒悖論是否在實證上得到支持還有待回答。

在美國，行業進口關稅增加會如何影響其行業產品份額呢？在圖3-3中，運用1974—1990年美國與14個OECD貿易伙伴間的平均進口關稅數據，首先在圖3-3中來描述其七個主要制造業（食品業、服裝業、造紙業、化工業、玻璃業、金屬業和機械業）中關稅與行業產品份額間的關系。從圖3-3中初步觀察到，高關稅導致了這所有七個行業的產量份額下降，這明顯與傳統認識相悖。因為根據傳統理論，某行業進口關稅的增加會使資源流入該行業，從而提高其產量份額。換言之，麥敕勒效應可能在這些行業中存在。當然，單是數據結構的簡單描述并不足以說明這七個行業全部存在麥敕勒效應，還需要進一步進行嚴格的實證研究。

注：以上每張圖都是用文中提到的數據計算的。

第三節　實證模型

將上述標準的GDP函數模型從兩類商品拓展到多種商品，我們得到如下的GDP函數：

其中，P=（p1，……，pN）是N種商品的價格，V=（v1，……，vM）是M種要素的稟賦，t是時間參數，用來描述技術進步。在文獻中，如Harrigan（1997），用全要素生產率來衡量技術進步，這種方法只有在假設技術是?？怂怪行詴r才有說服力。在這里，我們考慮更一般的技術變化，而不僅僅局限于?？怂怪行缘募夹g進步。因此，我們采用一個更一般的方法，這種方法在Mckay, Lawrence and Valstuin（1983）的文章中使用過。我們只用時間趨勢作為刻畫技術進步的變量，這主要是考慮到技術水平是由于技術變動而隨時間演變的，因而技術水平就表現為時間的函數。

我們使用了一個廣為接受的對數函數式，事實上，該式曾被Christensen, Jorgenson and Lau（1973）；Diewert（1974）；Kohli（1978）；Feenstra（1994）以及Harrigan（1997）等采用過。這種函數形式很靈活，它提供了所述GDP函數的二階近似表達式。確切地說，它具有如下形式：

對這個GDP對數函數的參數，我們有三個限制條件。首先，假定技術是規模報酬不變的，即價格對GDP的影響是一次齊次的，這在Kohli（1978）等的研究中使用過。因此，我們對相關參數有如下限定：

其次，為了保證要素投入對于GDP的影響也是一次齊次的，我們假定：

最后，在不失一般性的前提下，根據Young定理，我們假定GDP對數函數的對稱性成立：

我們的主要目的是探討進口關稅對其行業產量份額的影響。我們可從式（3-3）中獲得第i個產業的產量份額si20，因此，將對數GDP函數（3）的右邊進行微分，我們得到下式（具體推導詳見附錄）：

這表明，第i個部門的產量份額取決于技術、價格以及要素稟賦。利用這些變量的數據，我們可以估計出相應的參數γ0i、ij、φik和φit。

眾所周知，麥敕勒效應只會在大國開放經濟出現。作為世界上最大的經濟體，美國是大國開放經濟最理想的代表。因此，我們選擇它作為檢驗麥敕勒效應的樣本國。目前，非貿易品部門已占美國GDP一個相當重的份額。21為深入探討進口關稅對行業產量份額的影響，我們把所有商品分為貿易品和非貿易品兩類，這樣我們可以控制非貿易品部門的影響。令貿易品價格為p*，非貿易品價格為pn*，我們把式（3-4）寫成：

其中，星號（*）、NT和N-NT分別代表美國、貿易部門和非貿易部門的數量。

類似地，出口國c的產量份額函數可表示為：

為進行估計，我們將所有商品加總到一個統一的水平（如SIC 2位碼）。這樣，用式（3-5）減去式（3-6），我們得到不同國家每個行業的相對產量份額：

注意，即產量份額對于價格的半彈性（semi-elasticity）衡量了部門j的價格對部門i的產量份額的影響。由于進口關稅導致了各產業的國內價格和出口價格之間存在差異，產量份額的交叉價格半彈性γ*ij與出口國c的相應γijc是相關的。為求簡潔，我們假設國與國之間的此類參數完全相同：。當然，真實的參數間可能存在差異。對這種差異的處理，研究國際貿易的經濟學家通常的處理做法是把它包含在誤差項中（Feenstra， ；2003）。類似地，我們也假定各國的羅勃津斯基半彈性各行業j的從價進口稅選定某一年作為基年，我們把式（3-7）改寫為：

注意，式（3-8）最后四項分別衡量了GDP對本國價格的相對彈和進口國與出口國非貿易部門的價對行業相對產量份額的影響。由于非貿易部門的價格數據目前無法獲得，正如Harrigan（1997）所指出的，通常的處理方法是把所有各項吸納在一起并當成一個隨機變量來處理：

我們將這個隨機變量εict分解為三項：用來控制無法觀察到的一國專有而不隨時間變化的國別固定效應ηic、時間的固定效應μit以及一個用來體現所有未具體表述的影響因素22的具有零期望異方差（σ2i）屬性的特殊效應eict。也就是說，這個隨機過程可以表示成更簡單靈活的形式：

注意，這里非貿易部門的影響已被與國別和時間對應的固定效應所表征。至此，我們可把式（3-8）寫成下列實證表達式：

很明顯，在式（3-9）中，美國i行業的市場份額取決于它自身的從價進口關稅、（可用來衡量需求面因素的）其他部門的進口關稅、各種要素的相對投入和產業技術水平。我們主要感興趣的是每個產業的進口關稅對自身產量份額的影響。為深入探討這種影響，我們同樣控制了出口國的相應產量份額、行業的固定效應以及年度相關的固定效應。

第四節　數據與估計結果

為估計式（3-9），我們用標準行業分類（SIC）4位碼原始數據加總并分成七個主要的制造行業（食品業、服裝業、造紙業、化工業、玻璃業、金屬業和機械業）。如果所有產業產量份額的總和為1，則須在估計GDP對數函數時去掉一個等式（Feenstra，2003）。然而，由于這七個產業的份額總和小于1，我們可以直接對該GDP對數函數系統進行估計。

一、數據

表3-1概述了我們所用主要數據集的描述性統計量，我們在這里使用從價進口關稅來表示美國的貿易政策。各國行業產量份額數據來自Mayer and Zignago（2005）23。其他變量數據來源均列于附表。樣本數據涵蓋了1974—1990年17年，包括了美國的14個主要貿易伙伴（即13個OECD成員和墨西哥）。數據的覆蓋范圍與Harrigan（1997）類似：我們雖然沒有包括德國，卻增加了幾個較小的OECD經濟體，如澳大利亞、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、挪威和葡萄牙。我們也包括了墨西哥，因為它是目前美國的第二大貿易伙伴。24表3-1包含了在七個主要產業中，美國與其貿易伙伴在產業產量份額之間差異的有關統計數據。有意思的是，我們發現，在所涉及的七個制造業中，平均而言，美國的行業份額比重相對其OECD貿易伙伴都要小。這也從一個側面反映了美國非制造業（特別是服務業）近年來在其經濟中占據越來越重要的地位。事實上，據BEA匯報，美國服務業占GDP的比重是逐年上升而制造業比重則是逐年下降的。25服務業占GDP的比重在1987年僅為6%，但到1999年上升到近10%；制造業比重則由1987年的28%下降到1999年的23%。26

表3-1　變量的描述性統計量

注：以上變量來源參見附表。我們用美國的產量份額減去14個OECD進口經濟體的平均水平得到每個行業的產量份額差異。數據涵蓋17年和14個經濟體，共238個觀察值。

各行業的SIC 2位碼關稅稅率是由其SIC 4位碼關稅加總平均而得，后者則用行業所繳關稅除以進口商品的海關估值得到?？傮w而言，如表3-2所示，在每個國家，食品、服裝和玻璃行業的進口關稅比造紙、化工和金屬等其他行業要高一些。將1974—1990年的數據進行比較，我們發現進口關稅隨時間推移而下降，這主要是GATT/WTO各回合貿易談判努力的結果。

表3-2　美國七大主要行業與14個國家的進口關稅

資料來源：以上數據來自Feenstra et al.（2001）。

更進一步地，各種非關稅壁壘（NTB）在國際貿易政策中正發揮著越來越重要的作用。1994年舉行的GATT/WTO烏拉圭回合要求發達國家以接近40%的幅度削減進口關稅，從而引起各國產業保護的手段從關稅轉向非關稅壁壘。因此，我們也將非關稅壁壘作為衡量美國貿易保護政策的另一個指標來檢驗麥敕勒悖論。

非關稅壁壘的數據主要基于UNCTAD多年的貿易分析和信息系統（TRAINS）所提供的國際標準產業分類（ISIC，1968年第二次修訂版）。根據這種分類，非關稅壁壘包括多種貿易措施，如價格控制措施、質量控制措施、海關費用、金融措施、技術性措施、壟斷及其他各種綜合措施。這里，我們按照Laird and Yeats（1990）的做法，用覆蓋率和頻率兩種辦法衡量非關稅壁壘。確切地，行業的覆蓋率定義，其中，wl i代表第l個產業總進口產品中產品i所占比重；而Il i是指示變量，當對該產品采取了某些非關稅措施時，其值為1，否則為0。對應地，行業l的非關稅保護頻率定義為，其中，Nl是第l產業所生產商品總數；而I是指示變量，當對該商品采取非貿易措施時，其取值為1，否則為0。

表3-3提供了1990年后（1993年、1994年、1996年和1999年）美國對14個國家采取的非關稅壁壘措施的主要統計數據。在七個制造行業中，玻璃業的非關稅壁壘保護是最小的，而無論采取何種方法衡量，食品業的非關稅壁壘保護措施都是最高的。這意味著最近美國食品行業的生產商已從尋求關稅保護轉移到尋求非關稅壁壘的保護。事實上，這些觀察也與現實相符。美國對糖類的進口配額在2002年達到了140萬噸，從而造成了其國內糖類價格比國際同類價格高出一倍多。27

表3-3　美國七大主要行業對17個國家實行的非關稅壁壘

資料來源：NTB的原始數據來自聯合國貿易與發展會議。上述數據涵蓋1993年、1994年、1996年和1999年。NTM＿F表示非關稅壁壘的頻率指標，NTM＿C表示非關稅壁壘的覆蓋率指標，這兩種方法的區別在文中有詳細闡述。造紙業的數據未能獲得。

要素投入的數據與Harrigan（1997）所使用的數據相一致。我們主要考慮資本、勞動力和土地三大要素投入。確切地說，我們把資本分為兩個子類：非居住性建筑和生產性耐用品。我們同樣把勞動力投入區分為三類：（a）高教育水平工人（即至少受過大學教育的工人），（b）中等教育水平工人（即至少完成了高中學業的工人），以及（c）低教育水平工人（即未受過高中教育的工人）。最后，耕地是用可耕土地乘以土地份額所得。

二、估計

我們的估計系統有七個等式。在每個等式中，因變量都是美國的產業份額，自變量是七個主要產業的從價進口關稅、六種要素投入和一個衡量技術進步的時間趨勢變量。除了時間趨勢變量，其他所有變量都是對數形式，這意味著估計所得的系數可以解釋為半彈性。

我們采用迭代的Zellner（1962）似不相關回歸（SUR）并作兩個限定：第一，對稱性假定，行業i和j之間的產業份額交叉價格效應應當相等，即γij=γji。第二，所有要素投入的系數總和應當等于零，即

表3-4報告了使用1990年以前的關稅數據估計的主要結果。在這個SUR系統中，每個等式都包含三種類型的自變量：關稅、要素投入以及時間趨勢變量。我們同時包含了一個國別的固定效應和年度的固定效應，此處為節省篇幅而略去不予報告，但若需要可予提供。

由回歸結果可見，各個行業的關稅半彈性差異較大。在所有的七個系數中，服裝、化工和機械行業的關稅自半彈性（own semi-elasticity）是正值，食品、造紙、玻璃和金屬行業的值是負的。機械行業的關稅半彈性最大，然后是化工、服裝、造紙、玻璃、食品和金屬部門。特別地，化工、玻璃和機械行業的系數在常規統計水平下顯著。正的系數意味著美國進口關稅的增加促進了該行業相對于其他國家的擴張，這是增加進口關稅后不存在麥敕勒悖論時的一般效果。進口關稅的增加使該行業的制造商獲益，從而刺激產品生產并促進行業擴張。

最有趣的發現來自玻璃業。玻璃業關稅的自半彈性（-0.003）在統計上為負并高度顯著。這意味著麥敕勒悖論在該行業存在。這個發現背后的經濟學原理是，關稅的增加顯著改善了貿易條件，并因此降低了國內進口產品的相對價格。相反地，化工業和機械業關稅的自半彈性都在統計上為正并高度顯著。這意味著麥敕勒悖論在該行業不存在。另外，由于食品、服裝、造紙和金屬的自半彈性都不顯著，因此我們無法確定麥敕勒悖論在這些行業是否存在。

至于進口關稅對行業產出份額的交叉影響，其值正負均有。當某行業進口關稅的交叉效應與其自身效應的符號一致時，兩個行業是總體互補關系。與此相反，當自身效應和交叉效應符號相反時，兩個行業是總體替代關系。例如，玻璃業的進口關稅使本行業和服裝行業顯著收縮，但刺激了化工行業的擴張。這意味著玻璃制造部門與服裝行業總體互補但與化工行業是總體替代關系。

如前所述，時間趨勢變量反映了技術進步的效應（Mckay, Lawrence and Valstuin，1983），其回歸系數對于所有制造業都是負的。一個可能的解釋是，在這段時期中，技術進步多出現于服務業，因而導致服務業的相對擴張和制造業的相對萎縮。

最后，各要素投入對行業份額的效應整體上與Harrigan（1997）的結果一致。在表3-4中，資本投入被區分為兩個子類：生產性耐用品和非居住性建筑。對大多數的制造業部門而言，生產性耐用品與行業產量份額正相關。有趣的是服裝和機械行業的也顯示正相關，但其系數是不顯著的。與此相反，非居住性建設與美國行業產出份額是負相關的。上述發現意味著：（a）生產性耐用品的相對增長擴張了制造行業；（b）非居住性建筑對于服務行業至關重要，因此其相對增長導致了美國服務部門的擴張和制造部門的萎縮。

另外一個有趣的發現是高教育水平與制造部門的規模正相關，中等教育水平與其負相關。這可能是因為制造業部門相對于農業部門對高度熟練工人的需求更大。低教育水平工人的系數正負均有，只有服裝行業的系數為正且顯著（0.09）。這是與事實相符的，因為紡織行業是一個相對下游的產業，只需要較低的技術水平。對于土地投入，在所有的制造行業中，可耕種土地與行業產量份額都是負相關的。這個意義很明顯：根據羅勃津斯基定理，土地投入的增加將毋庸置疑地導致農業部門的相對擴張從而使得制造部門相對萎縮。

三、穩健性檢驗

為深入探討貿易政策對行業產量份額的影響，我們也使用一個非關稅壁壘的數據集來進行穩健性檢驗，檢驗結果報告在表3-5和表3-6中。

表3-5報告了使用非關稅壁壘數據對五個行業進行估計的結果（食品、服裝、化工、金屬和機械）。由于造紙行業的數據無法獲得，而玻璃行業的數據又大量缺失，因此，這兩個行業在此從略。我們首先使用覆蓋率來衡量非關稅壁壘，因為它具有可衡量每種被非關稅壁壘保護商品比重的優點（Tre-fler，1993b）。各行業非關稅壁壘對其產業份額的影響各有不同。其絕對量依次排列如下：金屬（0.062）、食品（0.018）、化工（0.017）、機械（0.007）和服裝（0.006），這五個行業的系數均為正值。這意味著當用非關稅壁壘（覆蓋率）來衡量貿易保護時，在所有考察行業中，我們不能肯定麥敕勒悖論的存在。相反，化工業的非關稅保護自半彈性顯著為正，說明該行業肯定不存在麥敕勒悖論，這也與表3-4的發現相符。

表3-5　利用非關稅壁壘（覆蓋率）數據估計而得的GDP份額函數

注：非關稅壁壘用其覆蓋率來衡量。因數據缺失，玻璃和造紙工業未被統計。表中各列報告了食品、服裝、化工、金屬、機械五個行業的估計結果。括號數據為t統計量。因變量為各行業產量份額的百分比。自變量取對數。*（**）表示該系數在常規的95%（99%）置信度水平上顯著。因篇幅所限，年度固定效應和國別固定效應此處從略。數據來源同附表。在每個等式中都有39個觀測量。

由于非關稅頻率也是一種常用的衡量非關稅壁壘的方法，因此我們也用它來檢驗麥敕勒悖論。如表3-6所示，化工業非關稅頻率正的自半彈性再一次說明了麥敕勒悖論在該行業肯定不存在。有意思的是，服裝業非關稅頻率的自半彈性是顯著為負的（-0.04），這表明了當用非關稅頻率來衡量保護水平時，麥敕勒悖論在該行業中存在。其他的行業則由于自半彈性系數不顯著，因而我們無法得出確切的答案。

表3-6　利用非關稅壁壘（頻率）數據估計而得的GDP份額函數

注：非關稅壁壘以其頻率為指標。因數據缺乏，玻璃和造紙工業未予統計。表中報告了食品、服裝、化工、金屬、機械五個行業的估計結果。括號數據為t統計量。因變量為各行業產量額的百分比。自變量取對數。*（**）表示該系數在常規的95%（99%）置信度水平上顯著。因篇幅所限，年度固定效應和國別固定效應此處從略。數據來源同附表。在每個等式都有39個觀測量。

最后，我們在表3-7中總結了運用各種指標衡量貿易保護時所得的不同結果。很顯然，在這七個制造業中，不管使用何種衡量指標，化工業都不呈現麥敕勒悖論。相對應地，當使用關稅來衡量貿易保護時，玻璃業呈現了麥敕勒悖論。當使用非關稅頻率來衡量貿易保護時，服裝業也呈現了麥敕勒悖論。至于其他行業，我們無法得到肯定的答案。

表3-7　各行業麥敕勒悖論存在與否小結

注：本表所得結論來自表3-4至表3-6所回歸估算結果。當一行業的貿易保護自半彈性在95%水平以上顯著為正時，該行業沒有麥敕勒悖論。相反，當一行業的貿易保護自半彈性在95%水平以上顯著為負時，該行業則有麥敕勒悖論。當一行業的貿易保護自半彈性不在95%水平以上顯著時，則答案為不確定。

至此，在控制了影響一行業產量份額的其他重要供給面和需求面的諸多因素之后，實證分析表明，在美國的某些行業（如服裝業和玻璃業），當政府對其提高貿易保護水平時，其國內的行業進口價格因貿易條件的改善不升反降，從而導致其行業面臨著更激烈的國際競爭，其產量份額也隨之相應下降。

四、貿易政策的政治經濟學與內生性問題

本章先前的分析已在統計上清楚地表明了一行業的貿易水平如何導致該行業的產出份額變化。然而，仍有理由相信該行業由于產出的減少而會游說政府尋求保護。因此，貿易政策的制定會受到來自各特殊利益集團的影響（Grossman and Helpman，1994）。諸如Brainard and Verdier（1997）之類的研究通過考察游說政府的成本來從理論上說明高保護行業有可能會出現低產出份額這一現象。這說明了行業利益集團的政治干擾使得一行業的產出份額變化會反過來影響貿易保護的水平。換言之，為了使我們以上所得的實證結論更為可信，我們須控制由“動態累積倒果為因”而造成的貿易政策內生性問題。

如同Wooldridge（2002）一書所指出的，工具變量法是一個控制內生性問題的有效方法。當然，該方法的關鍵在于選取一個合適的工具變量。理想上來說，該變量須與被工具化的自變量（在本章即是貿易政策）強相關而與因變量（在本章中即是行業的產出份額）弱相關。該工具變量還須通過且僅通過被工具化的自變量去影響因變量。在這里，我們選取了一行業的工會人數與該行業雇傭人數比作為該行業非關稅壁壘政策的工具變量。這樣做有以下原因相佐：

第一，許多貿易的政治經濟學實證文獻已指出規模較大的行業工會是與該行業的貿易保護水平正向密切相關的。例如，Trefler（1993b）從實證上發現各種勞力特征（如美國行業工會規模與行業雇傭人數都同美國的非關稅壁壘政策正向相關）。然而，倘若不考慮貿易保護渠道時，很少（如果有的話）有論文能發現工會大小與行業的產出份額有直接關系。

第二，由于數據缺乏的問題，我們只集中考察非關稅壁壘政策的設定而不考慮關稅壁壘政策的問題。如表3-3所示，我們用來估算的行業關稅數據樣本是1974—1990年?？上У氖?，這一階段相對應的美國各制造業工會數據在SIC 2位碼水平上并不可得28，目前只有從1994年以后美國勞務部的匯報中才能獲得這些數據。所以，我們只能集中考察非關稅壁壘政策的設定。當然利用1994年以后非關稅壁壘的數據仍然可以較好地體現這階段美國經濟的特點：自1994年的GATT/WTO烏拉圭回合以后，美國關稅的貿易保護政策多從以前的明保（關稅）改為暗保（非關稅壁壘）。

如表3-6所示，在未控制內生性的情況下，只有服裝業和玻璃業顯現出麥敕勒悖論。由于玻璃業我們沒有非關稅壁壘數據，我們無法討論其內生性問題。我們卻仍可通過控制貿易政策的內生性進一步考察麥敕勒悖論是否真的在服裝業中存在。表3-8匯報了利用工具變量回歸的結果。出于比較的目的，我們把表3-6所得的有關服裝業回歸結果放在表3-8的第一列。第二、第三列分別匯報了所用工具變量回歸所得的第二階段和第一階段最小二乘回歸結果。從第二階段回歸結果可知，在控制了內生性之后，服裝業仍具有麥敕勒悖論。換言之，我們的結果是穩健的。

表3-8　服裝業工具變量法估算結果

注：在各回歸中，因變量為各行業產量額的百分比。**表示該系數在常規的99%置信度水平上顯著。括號內為t統計值。因篇幅所限，年度固定效應和國別固定效應此處從略。

從技術面上來看，表3-8的各類相關統計檢驗結果均表明工會人數比的確是一個有效的工具變量。第一，第一階段的F值在99%的水平上高度顯著。第二，我們進一步檢查這個工具變量是否與貿易保護水平相關。Anderson（1984）的經典相關可能性比率檢驗是用來判斷我們的回歸是否存在識別不足（under-identified）的問題。事實上，該檢驗結果高度拒絕模型識別不足的假設。第三，我們更進一步地檢查該工具變量是否與內生變量僅為弱相關，倘若真的如此，此估計可能有偏?？墒?，Cragg&Donald（1993）的F值在統計上高度顯著，這清楚地表明我們的第一階段估算結果同樣有效且可信。

最后，在表3-8的第四列，我們額外提供一個對工具變量有效性容易解釋的證據。我們把工具變量直接作為一個自變量加到原回歸方程中。倘若行業工會人數比率真的能直接影響該行業產量份額的話，那么我們預測該變量會統計顯著。然而，如表3-8第四列所示，行業工會人數比回歸結果并不顯著。這進一步肯定了行業工會人數比率通過且僅通過行業貿易政策變量而影響行業產量份額變量。

第五節　小結

據我們所知，本章所介紹的文章是第一篇為麥敕勒悖論提供實證支持的論文。針對某個行業的進口關稅可能會降低進口商品的價格，而貿易條件的改善反過來導致了該行業規模的相對收縮。在控制供給和需求面的可能影響，并控制模型可能具有的內生性后，我們證實，麥敕勒悖論不只是具有理論上的可能性，而且在美國的某些制造業（如服裝業）實際存在著。這個發現意味著我們在相關的經濟分析中不能簡單地將麥敕勒悖論予以排除。

本章的另一貢獻在于方法論。使用一個GDP的轉換對數函數模型，我們將貿易保護引入了傳統的新古典貿易模型。以往的文獻基本上都假設一個不存在關稅或非關稅壁壘的自由貿易框架來檢驗各種要素投入和技術進步對國際分工的影響（Harrigan，1997）。在本章中，我們則考慮了一個關稅或非關稅壁壘不為零的國際貿易框架，對新古典貿易模型進行了拓展。我們發現，在我們的模型中，諸如要素投入和技術進步等非貿易保護因素的經濟效應均與先前的研究結論（Kohli，1991；Harrigan，1997；Feenstra and Kee，2004）高度相符。我們的模型由于考慮了關稅或非關稅壁壘則可能更接近于現實。

倘若數據獲得不成為問題的話，對本章的一個拓展則是可把農產品及非貿易品等直接包含在研究中，這樣我們也許可能有更多有趣的發現。目前本章由于數據所限無法做到，但無論如何，這是一個未來可擴展的研究方向。