前言

在證券交易領域中，量化交易脫胎于傳統的主觀交易：把投資者的交易理念、交易策略固化成計算機程序，通過算法快速自動下單，有效地防止投資者自身情緒的干擾，讓其把精力放在研發交易策略上。量化交易的另一個優點是其成功的方法有跡可循，因為量化交易的過程是，運用現代統計學理論對歷史數據進行數據分析，構建數學模型來預測市場未來價格的變化，然后通過計算機語言表達出來，從而實現自動交易。

vn.py是機構級別的量化交易軟件，掌握vn.py框架原理并且熟練使用，有利于新手快速入門量化交易，搭建屬于自己的量化交易系統，也可以在機構中找到與量化崗位相關的工作。

為什么寫作本書

本書使用的編程語言是Python。盡管市面上關于Python量化交易方面的書籍不少，但是大部分著重講述Python編程基礎，而且主要是在股票交易中的應用，在期貨市場的應用少之又少。就實踐的層面來看，股票量化交易對于入門者幾乎是不可能實現的，盡管2019年重新開放程序化交易API，但是其資金門檻高達5億元。

期貨市場上程序化交易接口卻無資金門檻，而且量化交易應用發展得比較成熟，這才是新手可以去學習和實踐的地方。故本書的寫作定位是交易策略在期貨領域的應用和開發，力求填補這方面的空白。

本書特色

本書盡量以初學者的角度來講述量化交易的內容，逐步填平量化交易入門要踩的“坑”，力求讓讀者快速熟悉這方面的知識，能夠獨立開發交易策略并且嘗試進行仿真交易。如果在SinNow仿真交易平臺能夠贏利，那么就可以上實盤去“跑”了。

本書的另一個特色是使用機構級別的開源交易軟件：vn.py。機構級別軟件對應的使用群體是做量化交易的機構投資者，如私募基金、證券自營，以及資管和期貨資管等。這類軟件雖然上手困難，但是熟練掌握后能更有效地深耕于量化交易領域，并且也有利于初學者入門量化交易。

本書主要內容

本書共包括7章，每章的主要內容如下。

第1章“量化交易速覽”首先從狹義和廣義兩個方面介紹了“量化交易”的概念，然后介紹開拓出這個領域的先驅們的故事，接著講述量化投資在美國與中國的歷史發展進程，最后簡單地介紹國內常用的量化交易策略及寬客這個專門從事量化交易的職業。

第2章“Python量化編程基礎”介紹了將Python作為量化交易入門語言的理由，講解了Python的基礎概念，以及常用的數據分析庫NumPy與Pandas、機器學習庫scikit-learn，最后講解繪圖庫Matplotlib的基本用法。

第3章“vn.py入門”介紹了vn.py交易系統的概況、安裝步驟、主交易界面的功能，具體講述vn.py應用框架的結構，分別是底層接口、中層引擎及上層應用，最后對這3層結構的原理做一個具體說明。

第4章“在vn.py中實現CTA策略”介紹vn.py提供的數據解決方案，用于生成具體CTA策略的相關支出模塊，如K線生成、K線管理和策略模板，最后講述回測和優化模塊。

第5章“經典CTA策略”主要介紹vn.py官方提供的經典CTA策略，包括策略原理、代碼解釋、策略回測和參數優化。

第6章“海龜策略本地化實證”首先介紹海龜交易策略的起源、關鍵要素，然后解析vn.py下海龜策略的代碼，通過交叉檢驗與篩選品種構成投資組合，最后基于構建好的海龜組合對策略的各個關鍵要素進行研究。

第7章“新策略實戰”首先介紹了開發新策略的流程，然后是搭建投資組合，并進行策略回測為實戰做好準備，最后介紹在真實交易情況下接觸的3套系統，并且分析策略回測與實戰中結果不同的成因。

致謝

我首先要感謝“猴子聊人物”創始人，他的數據分析的課程讓我快速上手Python語言；然后是“用Python的交易員”陳曉優先生，我也是受益于其知乎Live上對量化交易的推廣才從傳統的金融轉到該領域的。

我還要真誠地感謝電子工業出版社優秀的IT編輯孫學瑛女士和電子工業出版社對本書的重視，以及他們為本書出版所做的一切。

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