內容簡介

時間序列在金融、經濟領域被廣泛應用，時間序列的應用一般要依賴各種工具的輔助。MATLAB的計量經濟學工具箱集成了絕大多數的時間序列方法，為時間序列的廣泛應用提供了強大的工具支撐。本書將系統介紹時間序列的理論方法與這些方法的MATLAB實現過程和實例。

全書內容分三個部分。第一部分為第1～2章，主要介紹時間序列的概況和基本概念；第二部分為第3～10章，是本書的重點，依次介紹了AR、MA、ARMA、ARIMA模型，時間序列平穩性檢驗，趨勢與季節性時間序列建模，ARCH、GARCH模型和多元時間序列建模的理論方法及這些方法的MATLAB實現過程；第三部分為第11～12章，介紹了兩個時間序列的綜合應用實例，通過實例，詮釋了概念、理論的實際應用，并給出了全部的MATLAB實現代碼。

本書適合作為金融、經濟、應用數學、統計、大數據等專業的學生和老師的教材或參考用書，也可以作為時間序列領域的科研人員、學者、工程技術人員的參考用書。