2　時間序列基本概念

時間序列（Time Series）是一組按照時間順序排列的隨機(jī)變量，理論研究中經(jīng)常將其理解為一個隨機(jī)過程。隨機(jī)過程（Stochastic Process）是一組有序的隨機(jī)變量，可以記為隨機(jī)過程一般是定義在連續(xù)集合上的，通常稱定義在離散集合上的隨機(jī)過程為時間序列。一組離散的時間集合T 可以表示為此時Xt是離散時間t的隨機(jī)函數(shù)，時間序列通常表示為

時間序列在特定時間段上的觀測樣本可以視為隨機(jī)過程的一次實(shí)現(xiàn)，通常稱為樣本序列，記為理論上說，時間序列可以有無限個觀測時間點(diǎn)，然而從實(shí)際可獲得的樣本數(shù)據(jù)來看，樣本序列都是有限的。時間序列經(jīng)驗(yàn)研究的一個顯著特點(diǎn)是，只能在唯一可觀測到的樣本序列的基礎(chǔ)上來推測時間序列的總體特性。

為簡便起見，本書中有些時候?qū)㈦S機(jī)過程簡稱為過程，有些時候?qū)r間序列簡稱為序列，都表示為