本書主要在以下方面進行了一定程度的創新：①以現有的理論為基礎，構建了一個現實的、可操縱的商品期貨市場效率評價框架；②使用面板修正標準差的OLS估計方法（PCSE）對中國連豆的期貨價格對現貨價格的預測能力進行了實證研究；③運用分位回歸方法對中國連豆期貨的價格收益和交易量之間的同期和動態關系，得出了與以往文獻不同的實證結論；④對中國商品期貨指數與中國消費品物價指數（CPI）的動態關系進行了實證研究，考察了中國商品期貨市場的信號功能。本書認為中國期貨市場上還有導致市場低效的因素存在。由此從加強信息披露、加強投資者教育、培育多元化的投資主體、建立高效的市場穩定機制、逐步增加期貨市場品種、進一步完善現貨市場等方面提出了有針對性的對策建議。